浙江大学【面板数据分析与STATA应用】

解释变量和误差项存在内生性问题

内生性问题主要来自于三个方面，分别为：遗漏变量、联立性以及度量误差

比如：研究犯罪率和警察数量的关系，一般来说，警察数量越多，犯罪率越低；但反过来，犯罪率降低，警察数量也会减少

通常有两种方法解决内生性问题即使用内生变量的滞后一期和工具变量法。

操作：

第一阶段：内生变量工具变量的回归 x 3 x_3 x3​ = π 1 {\pi_1} π1​ + π 2 x 2 {\pi_2}{x_2} π2​x2​ + π 3 z 1 {\pi_3}{z_1} π3​z1​ + π 4 z 2 {\pi_4}{z_2} π4​z2​ + u 1 u_1 u1​ x 4 x_4 x4​ = γ 1 {\gamma_1} γ1​ + γ 2 x 2 {\gamma_2}{x_2} γ2​x2​ + γ 3 z 1 {\gamma_3}{z_1} γ3​z1​ + γ 4 z 2 {\gamma_4}{z_2} γ4​z2​ + u 2 u_2 u2​ 第二阶段：用预测回归的拟合值进行（代入第一阶段预测值） y y y = β 1 \beta_1 β1​ + β 2 x 2 {\beta_2}{x_2} β2​x2​ + β 3 x 3 ⋅ {\beta_3}{x_3^·} β3​x3⋅​ + β 4 x 4 ⋅ {\beta_4}{x_4^·} β4​x4⋅​

STATA实现

TSLS的难点不在于估计方法，而在于恰当的工具变量的选择。若存在N个潜在的内生解释变量，则至少需要N个IV。

原理：

使用工具变量法进行估计时，我们需要对工具变量进行三项检验，分别为：内生性检验、相关性检验、外生性检验。