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2024-07-16 00:15| 来源: 网络整理| 查看: 265

面板数据(panel data)是指不同对象在不同时间上的指标数据。比如100个公司,每个公司有5年的数据,即100*5=500行数据。如下图:每个公司编号下有5年(2011~2015)的数据。在实际研究中,需要首先告诉SPSSAU,研究对象(公司编号)和时间点(年份)分别是什么。

公司编号 年份 财务指标1 财务指标2 财务指标3 财务指标4 ... 1 2011 1 2012 1 2013 1 2014 1 2015 2 2011 2 2012 2 2013 2 2014 2 2015 ... ... ...... ......

如果100个公司,每个公司5年,总计500行并没有缺失数据,此种数据叫平衡数据。如果出现个别公司少了某个的数据,此种数据叫不平衡数据。

面板数据进行回归影响关系研究时,即称为面板模型(面板回归)。一般情况下,面板模型可继续分为三种类型,分别是FE模型,POOL模型(就是普通的OLS回归)和RE模型。最终应该选择哪个模型,可通过各个检验进行判断。SPSSAU分别进行F检验,BP检验和Hausman检验(豪斯曼检验),以判断出最终应该使用哪个模型(现实研究中,可能还有其它的检验方法)。

F检验用于判断FE和POOL模型,如果p 值小于0.05,则应该以FE模型为准。BP检验用于判断RE和POOL模型,如果p 值小于0.05,则应该以RE模型为准。Hausman检验用于判断FE和RE模型,如果p 值小于0.05,则应该以FE模型为准。结合三个检验,最终判断出哪个模型最优。

检验类型 检验目的 检验值 检验结论 F检验 FE模型和POOL模型比较选择 p 值 FE模型 BP检验 RE模型和POOL模型比较选择 p 值 RE模型 Hausman检验 FE模型和RE模型比较选择 p 值 FE模型 特别提示

除了F检验,BP检验和经典的Hausman检验(豪斯曼检验)外,可能还有其它检验,但SPSSAU暂未提供。

如果是经济类数据,多数情况下FE模型更优,因而很多研究直接默认不检验直接使用FE模型;



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