量化投资组合研发

来源：雪球App，作者： 博弈财经123，（https://xueqiu.com/8522288804/222713982）

今天直接给大家来干货！如何设计一个量化交易系统？

首先要先确定量化投资组合研发的框架：

一、图表和数据：利用第三方网站或者软件的数据下载后建立组合。

二、策略和回测：利用第三方平台建立组合，对策略进行优化和调整。

三、智能投资：公司自己购买数据，建立自己的底层平台，拥有自己的核心算法

第二步我们要知道正期望的交易系统需要满足哪些条件？

一个交易系统，假设胜率是P，赢亏比是R=W/L，系统期望值为M。M=P*W-（1-P）*L

正期望系统一共有三个

一、高盈亏比及高胜率二、低盈亏比及高胜率三、高盈亏比及低胜率

正期望值系统：

给大家分享两种常见的盈利系统：

1、操作方式是盈亏比放大，运用趋势跟踪交易，靠放大盈亏比获利。

模型：海龟趋势交易系统

2、盈亏比为1：1的趋势交易，止损适当放大，靠胜率优势来获利。

模型：日内随机交易系统

第三步就是量化投资组合研发：好的组合能让整个账户的资金曲线更好的增长，那怎么设计组合呢？

1.智能组合生成：根据投资者的投资回报率，生成该回报率下性价比最高（风险最低）的投资组合。

2. 智能组合筛选：查看投资组合过往表现及预期未来投资结果，筛选投资组合。

3. 智能组合购买：一键购买，同步买入组合所有品种。

4、智能组合收藏：方便管理，保存购买组合的详细信息，包括品种名字和品种占比

5、智能组合账户跟踪：通过手机App和微信查询投资组合的净值变动，月度提醒组合的调仓管理。

很多人看到这里也是云里雾里，那些数据和程序代码编程该怎么获取呢？下面小编就直接上菜，给大家分享几个有用的获取数据的渠道

数据获取渠道：

免费数据：新浪，东方财富等三方平台。

购买的数据：预测者网，通联数据，万德数据，数库，国泰安

自建数据：一手数据，交易所直接购买；二手数据，数据API

策略算法参考公式：

MPT,风险平价，等权重，凯利公式

用到的算法工具：Excel，R 语言，Matlab，Python等

最后还要考虑到投资组合，毕竟好的账号资金曲线不是把鸡蛋放在一个篮子利。

组合评测的几个小技巧：组合对冲相关性，阿尔法，贝塔，超额收益,收益风险比

投资组合的数据来源：

投资组合的策略

开发步骤：

看到这，是不是对设计量化交易系统又更清晰了一些呢？有感兴趣的大佬赶紧去试试设计自己的交易系统吧！

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