【原创+首发】计量经济学与R语言实操手册：《计量经济学导论》计算机习题的R实现

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哈喽，大家好，年初的时候我在人大经济论坛上发布了《识记、练习、注释手册》（https://bbs.pinggu.org/thread-6187301-1-1.html），收到了不错的反馈。

经过半年多的准备，我在本帖中发布我的第二本R教程：《计量经济学与R语言实操手册：计算机习题的R实现》。希望能够对大家学习R和计量有所帮助。

请尊重我的劳动成果以及R的开源精神，严禁将本手册用于商业用途。

提要：

本手册采用R语言实现了伍德里奇的《计量经济学导论》的第1章至第18章的197个计算机习题。系统全面地用R语言实现了初、中级计量经济学的知识点（具体内容参加下文的目录）。当读者需要完成一项不懂的计量操作时，可以先通过本手册的目录查找到相应的知识点，并利用提供的数据和代码操练一次，再将相同方法运用到自己的数据上。

本手册的内容和目的：

伍德里奇的《计量经济学导论》无疑是初、中级计量经济学的极佳教材。最可贵的是该书提供了大量贴近实际的案例（这些例子要么直接来自已经发表的著作，要么是受到这些著作的启发），让读者能够轻松地将所学的计量知识运用到实际问题中。尽管该书提供了丰富的计量经济学实例和计算机习题，但原书并没有介绍如何运用统计软件来实现所涵盖的计量方法。原书的配套答案也只是罗列了习题的计算结果，没有提供具体的实操过程和命令。本手册的目的在于弥补这一遗憾：采用R语言实现了《计量经济学导论》的第1章至第18章的197个计算机习题的实操过程。

学习计量经济学的一大困难在于不太容易找到合适的案例和数据来实操所学的知识点。《计量经济学导论》的计算机习题正好满足了这一需求。该书提供的197个计算机习题不仅系统地涵盖了初、中级计量经济学的知识点，还配备了完善数据，特别适合用于进行计量实操的演练。R语言为计量经济学提供了成熟而灵活的解决办法，正在迎来越来越多的使用者。完整地梳理R语言在初、中级计量经济学中的应用，也是本手册的一大目的。

我并不想把这本手册单纯地看作《计量经济学导论》计算机习题的答案，而是更希望能把这些计算机习题当作计量经济学各个知识点的实操案例。在分析案例的过程中达到同时训练R语言和学习计量经济学的目的。本手册为各种常见计量方法提供了良好的实操范例，对每一处代码都进行了解释。当读者需要完成一项不懂的计量操作时，可以先通过本手册的目录查找到相应的知识点，并利用提供的数据和代码操练一次，再将相同方法运用到自己的数据上。

下面是本手册的目录

【】中是在相应案例中用R实现的计量经济学知识点。由于发帖字符限制，详细目录由图片形式给出。

目录

第1章 计量经济学的性质与经济数据

第2章 简单回归模型

第3章 多元回归分析：估计

第4章 多元回归分析：推断

第5章 多元回归分析：OLS的渐近性

第6章 多元回归分析：深入专题

第7章 含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量

第8章 异方差性

第9章 模型设定和数据问题的深入探讨

第10章 时间序列数据的基本回归分析

第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题   

第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差

第13章 跨时横截面的混合：简单面板数据方法

第14章 高深的面板数据方法

第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法

第16章 联立方程模型

第17章 限值因变量模型和样本选择纠正

第18章 时间序列高深专题

李浩宇

2018/08/19

于世界尽头与冷酷仙境

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