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累积收益率的概念
通过上面图的演算就可以得出累积收益率的公式: 累积收益率 = (1 + 当天收益率)的累计乘积 - 1 累计乘积在python中怎么使用?针对dataframe使用Pandas dataframe.cumprod()函数 可以对dataframe中任何轴上看到的值做累积乘积。可以对列轴上的数进行累计乘积,也可以对行轴上的数进行累积乘积。 可以对照上面的累积乘积的图例子理解理解。 python代码实现比如:上一篇文章股票python量化交易014-计算收益率实现了单次交易的收益率 试想:我们如何使用周期策略来实现累积收益率 def calculate_prof_pct(data): ''' 计算单次收益率 收益率 = (市价-成本)/成本 :param data: 不带收益率原数据 :return: 带收益率新数据 ''' data = data[data['signal'] != 0] data['profit_pct'] = (data['close'] - data['close'].shift(1)) / data['close'].s |
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