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识别策略有哪些（上）赵西亮教授国庆班，三天让你进阶因果推断顶尖高手
虽然随机化实验的结果非常诱人，但现实中我们获得的数据往往只是调查数据（观测数据），而非实验数据。如何利用观测数据来识别因果关系呢？这就需要一系列的识别策略了，识别策略是用观测数据来近似理想实验的方法(Angrist and Krueger, 1999)。利用观测数据来识别因果关系，就是要通过研究设计，用观测数据来模拟随机化实验，从而得到可信的因果效应。
一、回顾线性回归
回归分析是经济学实证研究中应用最为广泛的一种工具，也是比较容易实施的一种方法，“先跑个回归看看”可能已经成为一句行业术语…但是，需要注意的是，回归分析本身只能给出相关性，不能直接给出因果效应的估计。那么在什么条件下，回归分析能够具有因果效应的解释呢？
2020-9-17 17:22:17 上传
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二、匹配方法
什么是匹配呢？匹配方法与回归方法又有何异同？ 回顾上篇推文讲到的因果推断框架，在估计因果效应的时候，我们只能观察到一种干预状态下的结果，无法观察到其他干预状态下的结果。而匹配方法的基本思想就是对于干预组个体，在控制组中寻找特征相似的控制组个体与其相匹配，从而可以用控制组个体的结果来估计干预组个体的反事实结果。 证明可得，匹配方法使用的前提同样要求条件独立性假设（CIA）或条件均值独立性假设（CMI）成立。在观测研究中，通过匹配，我们希望能使CIA条件成立。在控制协变量Xi之后，两组潜在结果分布相似，未观测变量不会对潜在结果分布产生系统性影响，从而在层内接近完全随机化实验，那么层内两组观测结果平均值之差就是对层内平均因果效应的估计。 事实上，回归方法也是一种匹配方法。但通常来说，匹配方法是一种设计方法(Rubin, 2001)，而OLS主要是一种估计方法，匹配完成之后，可以用OLS 进行估计。在本质上，在非混杂性条件成立时，回归估计量就是匹配估计量。 匹配方法的优点在于，我们很清楚哪些样本进入匹配，哪些样本被丢弃，从而清楚所得到的匹配估计量可以解释为哪些子总体的因果效应，而在“跑回归”时，我们往往不知道软件自动丢弃了哪些样本，这也是匹配方法相对于回归方法的优势之一。 三、工具变量法 通过回顾线性回归和对匹配方法的介绍，我们知道，如果满足条件独立性假设（CIA），回归估计量或匹配估计量具有因果效应的解释。
基于设计的计量经济学 (Design-based econometrics) ――经济学中的因果推断方法国庆班 古人云：“取法乎上，仅得乎中”。学术研究也是如此，通俗讲，读一流期刊，做二流文章，读二流期刊，做三流文章！ 基于设计的计量经济学是目前经济学实证研究的基本方法，尤其在微观经济学研究领域，包括劳动经济学、产业经济学、公共经济学、国际贸易等。然而，这些方法在一般传统计量经济学教材中没有深入探讨。 因此，我们特别邀请了经济学因果推断研究领域最具权威的专家、厦门大学经济学院和王亚南经济研究院经济学教授、博士生导师、《基本有用的计量经济学》作者赵西亮教授与大家一起分享经济学因果推断的理论、识别策略，Top5期刊论文复制及Stata软件实现方法。 01专家简介 赵西亮教授，现任厦门大学经济学院和王亚南经济研究院经济学教授、博士生导师。 清华大学经济管理学院数量经济学专业博士，美国康奈尔大学和芝加哥大学访问学者，加拿大西安大略大学经济系博士后，长期从事中国经济和应用计量经济学研究，编著教材《基本有用的计量经济学》，被京东评为“十大构思细腻的大学教材”之一！ 在《经济研究》、《经济学》（季刊）、《数量经济技术经济研究》、《World Economy》等国内外重要期刊发表论文十余篇。China Economic Review, 《经济研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》、《世界经济》等国内外重要期刊匿名审稿人。 02课程内容 本课程将集中于因果推断，任何科学都是在揭示规律，寻找变量间的因果关系，从而回答“为什么”的问题。 本课程首先介绍Rubin因果模型，讲解如何“定义因果”； 然后介绍随机化实验，了解“为何随机化实验是因果推断的黄金标准”； 之后，我们将介绍因果图理论，为大家提供一种简单直观的理解经济学实证分析中遇到的两种主要偏差问题：混杂偏差和样本选择偏差； 最后，我们将介绍经济学实证分析中常用的模拟随机化实验的常用设计方法。 具体内容包括潜在结果框架、随机化实验、因果图，及观测研究中的设计方法（匹配、工具变量、双重差分和合成控制、断点回归设计）。 03课程大纲
04课程目的 培训课程将重点讲解基于设计的计量经济学，一切识别策略都是要模拟随机化实验，因而，如何通过研究设计模拟随机化实验，是识别因果效应的关键。学习完本课程，你将可以更轻松地读懂Top5（AER，JPE，QJE，RES，Econometrica）期刊上微观经济学实证研究学术论文，帮助你做更好的学术研究、发表更好的实证论文。 05课程特色 计量经济学包含两个层面：因果推断和统计推断。传统计量经济学一般集中在统计推断方面，而利用函数假设（零条件期望假设和线性模型假设），将因果识别排除在外，从而使学生学完之后，仍然对经济学实证研究茫然无措。 本课程将集中于因果推断，用潜在结果框架描述因果推断问题，结合直观的因果图帮助你分析经济学实证问题。并且结合Stata软件，讲解各种因果识别策略的软件实现，保证你掌握基本原理的同时，还可以马上上手使用，并发表更好的核心期刊论文。 06课程亮点 1、紧跟国际学术前沿 推荐阅读文献均为Top5（AER，JPE，QJE，RES，Econometrica）期刊上微观经济学实证研究学术论文，带你读一流实证文章，助你发表更好的核心期刊论文！ 2、理论紧密联系实操 课程涵盖基础理论、模型应用、案例剖析、数据处理、Top5期刊论文复制软件实现，手把手教你做实证研究与论文写作！ 3、发表投稿经验分享 除了论文写作，课程中还会分享期刊论文投稿、修改的经验、方法与技巧，让你少走弯路、少掉坑！ 4、直接参与互动交流 专家亲自授课，每天除了课堂互动另有专门的答疑时间，及时解决你的学习困惑！ 07适用人群 1、从事经济学实证研究 2、想用因果推断发表核心期刊论文的硕博生、高校教师 08培训安排 培训时间：2020年10月1-3日（三天） 培训方式：北京现场/远程直播（提供录播回放视频） 上课安排：上午9:00-12:00， 下午13:30-16:30，答疑16:30-17:00 培训费用：3600元/人， 提供会议费（培训费）发票及会议通知 09限时优惠 1、教师、博士： 可享9折优惠，优惠价3240元； 2、在读本硕生（全日制）： 直减400元，优惠价3200元； 3、3人限时拼团享8折优惠，优惠价2880元 （以上优惠不叠加） 凡报国庆班免费赠送赵西亮教授9.4晚直播回放视频&PPT 10报班咨询 联系人：陈老师 微信：venusfortune 购课链接 https://appsBz0VDRa1649.h5.xeknow.com/st/1HMzpxsf8
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