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通达信交易接口实现海龟交易法则核心策略分享
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今天说一下著名的海龟交易法则，验证下交易思路与方法，检验其在中国市场的表现和简单的策略代码分享 海龟的核心交易法则就是唐奇安趋势突破交易法，这个指标是在该标的20天内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，上下两条线形成了一个通道，按照这个通道向上突破进场和向下突破离场的买卖信号定位。 
下面是简单的代码分享： def turtle(context): global record #获取投资者账户、投资股票、价格数据、持仓数据、账户金额 account = context.get_account('fantasy_account') current_universe = context.get_universe(asset_type = 'stock',exclude_halt=True) security_position = account.get_positions() cash = account.cash #构建唐奇安通道 history = context.history(current_universe,['closePrice','lowPrice','highPrice'],time_range, rtype='array') for sec in current_universe: close = history[sec]['closePrice'] low = history[sec]['lowPrice'] high = history[sec]['highPrice'] current_price = context.current_price(sec) #计算真实波幅， atr = ta.ATR(high, low, close, atrlength)[-1] #入场:突破唐奇安通道上轨，买入1单位股票 if current_price> high[-DC_range:-1].max() and sec not in security_position: unit = calcUnit(account.portfolio_value,atr) account.order_to(sec,unit) #清空record中sec过期的记录 if len(record)!=0: record = record[record['symbol']!=sec] #记录股票，加仓次数及买入价格 record = record.append(pd.DataFrame({'symbol':[sec],'add_time':[1],'last_buy_price':[current_price]})) continue #加仓：若股价在上一次买入价格的基础上上涨了0.5N，则加仓1个单位的股票 elif sec in security_position: try: last_price =float(record[record['symbol'] == sec]['last_buy_price']) add_price =last_price + 0.5 * atr add_unit = float(record[record['symbol'] == sec]['add_time']) # 加仓次数小于4次 if current_price > add_price and add_unit < limit_unit: unit = calcUnit(account.portfolio_value,atr) account.order(sec,unit) # 记录加仓次数 record.loc[record['symbol']== sec,'add_time'] += 1 record.loc[record['symbol']== sec,'last_buy_price'] = current_price #离场（止损止盈）：下跌 2ATR时或当股价跌破10日唐奇安通道，清仓离场 elif current_price< low[-int(DC_range/2):-1].min() or current_price < (last_price - 2*atr): account.order_to(sec,0) # 将卖出股票的记录清空 record = record[record['symbol']!=sec] except: pass以上是海龟交易法则的简单分享，想要测试的小伙伴可以在实盘交易接口的支持下尝试一下。注意找一些可以提供试用的，避免浪费。策略千万种，总有适合自己的。有兴趣的可以添加名片咨询一下。 |
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