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目的:将有约束条件的函数最优化问题通过拉格朗日函数转化为无条件的函数最优化问题。
条件极值最优化问题:
对于无条件的函数最优化问题,常用的有3种方式: 梯度下降:求解一阶导数,其实就是使用泰勒一阶展开逼近最优解L-BFGS:求解二阶导数,其实是使用泰勒二阶展开逼近IIS对于有条件约束的函数最优化问题,该怎么求呢? 数学上给出了两种求解的方式,下面以求解二元函数的条件极值为例: 例:求解二元函数 方法一 化条件极值为无条件极值 方法二 拉格朗日乘数法 所以,拉格朗日乘数法是求条件极值的一种方法,具体过程就是将带条件的函数极值问题转化为无条件的极值问题 原始问题 带约束条件的最优化问题泛化表示方法 可以将约束条件表示为K个不等式约束条件和L个等式约束条件,我们命名其为原始问题(意思就是所有函数最优化问题都可以转化为求最小值问题,所有约束条件都可以转化为上面两个条件的形式,这是因为求最大值和求最小值可以相互转化,比如:求得一个极大值A,那么转化为极小值就是负A, X>0可以转化为-X |
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