平稳时间序列分析之模型检验

                                                                                  作者丨梅子

                                                        来源丨医数思维云课堂（ID:Datamedi）   

确定拟合模型的口径之后，我们还要对该拟合模型进行必要的检验。这里指的检验是指模型的显著性检验和参数的显著性检验。

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模型的显著性检验

模型的显著性检验主要是模型的有效性。一个模型是否显著有效主要看提取的信息是否充分。

一个好的拟合模型应该能够提取观察值序列中几乎所有的样本相关信息，即残差序列应该为白噪声序列。这样的模型称为显著有效模型。

反之，如果残差序列为非白噪声序列，那就意味着序列中还残留着相关信息未被提取，这就说明拟合模型不够有效，通常需要选择其他模型，重新拟合。因此，模型的显著性检验就是残差序列的白噪声检验。

1.AR(p)模型检验

检验1950—2008年我国邮路及农村投递线路每年新增里程数序列拟合模型的显著性。

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