VAR模型常见问题整理

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最近在写小论文，在使用VAR模型的过程中遇到了诸多问题，因此论文进度一直停滞不前，下决心要把遇到的问题都整理下来，也算是一种另类的文献综述了哈哈哈，将问题按照建模步骤的顺序整理下来，希望可以帮助各位科研工作者们解决一点问题，同时也方便自己回顾复习模型！

本文假设读者已经使用过VAR模型进行了软件操作(最好是Eviews)，且遇到了一些棘手的问题。本文并不会讲解VAR模型的基础操作，如果有基础操作上的问题请自行百度，对VAR模型理论的讲解可以看b站视频(金融计量学_哔哩哔哩_bilibili)里面的P13，看完了之后再来看本文效果更佳噢。

问题：VAR模型是否要求原始序列是平稳的

如果原始序列是平稳的可以直接进行建模，但是在金融时间序列中，很多序列是不平稳的，这时候就要对于序列进行 对数化、差分化、对数差分化 等处理之后使得时间序列平稳，如果对于不平稳的时间序列建立VAR模型会出现伪回归的现象。目前有个别大佬认为不平稳的时间序列也可以建立VAR模型，只是个例有待商榷，且不是我们需要讨论的重点问题。

问题：不平稳时间序列能否进一步分析？能否使用其他模型

var模型中的变量必须是