什么是跨式期权(Straddle)策略 跨式期权(Straddle)策略是组合期权中最为被普遍使用的方法。同时买人具有相同执行价格、相同到期日、同种股票的看涨期... | 您所在的位置:网站首页 › 投资到期日是什么意思 › 什么是跨式期权(Straddle)策略 跨式期权(Straddle)策略是组合期权中最为被普遍使用的方法。同时买人具有相同执行价格、相同到期日、同种股票的看涨期... |
来源:雪球App,作者: yingjia004,(https://xueqiu.com/1216599649/43051495) 跨式期权(Straddle)策略是组合期权中最为被普遍使用的方法。同时买人具有相同执行价格、相同到期日、同种股票的看涨期权和看跌期权就可以构造该策略,其损益状态如图7.9所示。执行价格用E来表示。如果在个股期权到期日,股票价格和执行价格几乎相同,跨式期权产生损失是不可避免的。但如果股票价格在任何方向上都有很大偏移时,就会有大最的利润。表7.2计算了该期权策略的损益。![]() ![]() 个股期权网页链接 心理分析网页链接 fxn003 |
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