时间序列分析专题

2024-06-30 11:58| 来源: 网络整理| 查看: 265

最近在做时间序列项目，做个总结。

1.时间序列：即随时间推演目标值的数量特征或变化趋势具有一定规律的数据

2.要素：现象所属的时间和现象的发展水平（目标值）

3.研究时间序列的意义（研究过去，指导现在，预测未来）：

描述事物在过去时间的状态，分析其随时间推移的变化趋势

解释事物发展变化的规律性

预测未来

4.主要分类（还有其它分类，暂时不考虑）

平稳时间序列：基本固定在某个水平，不存在规律性波动

非平稳时间序列：趋势因素、季节因素、不规则变动因素

5.常用的动态分析指标（可以进行特征构造）：

水平分析：发展水平:通俗点就是目标值，有总量、平均、相对值（比如每个月的销量）【可以分为期初水平，期末水平和期中水平】平均发展水平:（不同时间上发展水平的平均数）（年均销量）

时期序列： $\bar{a} = \Sigma a/n$ ,a为各个时间上的时期数值

时点序列：

例如：

增长量：逐期（环比）增长量 $\Delta a = a_i-a_i_-_1$ 、累计增长量 $\Delta a = a_i-a_0$ 【累积增长量等于逐期增长量之和，逐期增长量=相邻两个累积增长量只差】、年距增长量（本期与上年同期之差） $\Delta a_i_+_L = a_i_+_L-a_i$ 平均增长量：逐期增长量的平均=累积增长量/（n-1)

2.速度分析：

发展速度:两个时期发展水平之比,分为环比发展速度（分发展速度） $a_i/a_i_-_1$ 和定基发展速度(总速度) $a_i/a_0$ ；各环比发展速度的连乘积=相应时期的定基发展速度，两相邻时期的定基发展速度之商=相应时期的环比发展速度；用年距发展速度消除季节因素影响增长速度:=（报告期水平-基期水平）/基期水平=增长量/基期水平=发展速度-1，分为环比增长速度

和定基增长速度

，上边两条规律在这里不成立，但可以由环比增长速度hbzzss求总增长速度（ $\Pi (hbzzss+1)-1$ ）;年距增长速度也可消除季节影响，年距增长速度 = 年距增长量/上年同期水平平均发展速度：是各个时期环比发展速度的序时平均数，求法如下：

1）几何平均法（水平法）侧重考察末期水平

由于现象发展的总速度是各环比发展速度的连乘积，所以求平均发展速度不能用算术平均法，而必须用几何平均法

2）方程式法，侧重考察全期水平的总和

求x拔即可

平均增长速度：=平均发展速度-1（不能直接求得，必须先算平均发展速度）

【本文地址】

公司简介

联系我们