EliteQuant

2024-07-13 00:43| 来源: 网络整理| 查看: 265

EliteQuant_Cpp

C/C++高频量化投资交易平台

平台介绍项目纲要参与开发项目安装开发环境项目结构开发计划平台介绍

EliteQuant 是一个开源并永久免费的统一量化交易平台，由量化投资者所写并为量化投资者服务。它同时在github 和码云上开源。

统一这个词有两层意思

首先是统一的回测和实盘交易。只需将数据源在回测和实盘间切换即可，最大限度保持策略稳定性和真实性其次，多语言编写的平台在交易结构和绩效评估上是一致的。所以在与其他交易员就策略，想法和绩效方面进行复制和交流就变得非常容易和方便。

EliteQuant 相关项目包括

量化投资交易资源汇总 C++ Python Matlab R C# Excel Java Scala Go Julia 项目纲要

EliteQuant_Cpp是基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式，例如事件驱动，服务器/客户端架构，依赖注入和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时，它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。

参与开发

我们欢迎任何形式的贡献，包括发现问题，发送代码块，或创建拉请求。通过共享代码架构，这还会帮助使用其他语言的交易者。

项目安装

不需要安装，直接下载代码并使用。

最简单的方法是从项目根目录下载并编译compiled.zip。然后运行名为eqsever.exe的程序。在运行此可执行文件之前，需要修改几个配置设置。默认情况下，程序从相同的目录中读取config.xml。因此打开配置文件

如果要使用盈透证券，请打开盈透证券交易平台（TWS），进入菜单File / Global Configuration / API / Settings，勾选“Enable ActiveX and Socket Client”，取消选中“Read-Only API” 在配置文件中，将帐户ID更改为您自己的; 盈透证券账户ID通常可以在TWS窗口的右上方找到。如果您使用CTP，请相应地更改您的经纪账户信息和ctp地址。分别为log_dir 和 data_dir创建文件夹。前者记录运行日志，而后者保存分时数据

盈透证券是零售交易商中最受欢迎的经纪商。 Quantopian，Quantconnect等许多零售交易平台都是支持IB的。如果您没有IB账户，但想要试用，他们提供模拟账户edemo与密码demouser。只需下载TWS交易者工作站并使用此演示帐户登录。请注意，每次使用模拟账户登录交易平台时，账户ID都会发生变化，因此您必须相应地更改EliteQuant配置文件。

CTP 是中国期货市场的实际标准，包括商品期货和金融期货。他们还提供免费模拟账户SimNow。注册后，您将获得帐户，密码，brokerid，以及市场数据和交易经纪地址。将其替换EliteQuant配置文件相应位置。

开发环境

以下是我们正在使用的环境

Windows上的Visual Studio 2017社区版 Linux上的CodeLite 11.0.6

Visual C ++是Windows上流行的IDE。 CodeLite是一个免费的Linux IDE，在用户体验方面非常接近Visual Studio。其他的选择是CLION，CMake等。

Linux 下的开发环境

您可以按照以下步骤安装必要的第三方库，并使用cmake在最新的64位Ubuntu系统上构建此项目。

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install aptitude git cmake sudo aptitude install zlib1g-dev rapidjson-dev python3-dev libboost-all-dev libsodium-dev \ libyaml-cpp-dev libwebsocketpp-dev libnanomsg-dev libzmq3-dev # 下载 SimNow CTP tradeapi Linux 版本 cd ~ # 或者您选择的目录 wget http://simnow.sfit.com.cn/download/api/v6.3.5_20150803_tradeapi_linux64.tar tar xvf v6.3.5_20150803_tradeapi_linux64.tar cd v6.3.5_20150803_api_tradeapi_linux64/ sudo cp thostmduserapi.so /usr/lib/libthostmduserapi.so sudo cp thosttraderapi.so /usr/lib/libthosttraderapi.so cd ~ # 或者您选择的目录 git clone https://github.com/EliteQuant/EliteQuant_Cpp.git cd EliteQuant_Cpp/source mkdir build cd build cmake .. make -j2 # 运行程序 cd eqserver cp ../../eqserver/config.yaml . mkdir log data ./eqserver # 在这之前要改动 config.yaml

在Linux上，按Ctrl + C终止eqserver时，可能会遇到double free or corruption（！prev）错误。抑制此警告的一种方法是将MALLOC_CHECK_ = 0变量添加到您的环境中。

sudo vim ~/.bashrc # 编辑系统配置文件 export MALLOC_CHECK_=0 # 把这一行加到文件最后 source ~/.bashrc # 重新加载配置项目结构微服务服务协议端口捆绑还是连接 MarketData PUB 55555 Y Brokerage PAIR 55556 Y DataManager/BarAggregator PUB 55557 Y TickRecording SUB 55555 N DataBoard SUB 55555 N ApiServer PAIR 55556 N ApiServer SUB 55557 N ApiServer PAIR 55558 Y 消息协议

消息由字符“|”来分割。例如

新市场单: o|账号|API|客户单号|MKT|AAPL STK SMART|100[|order_flag] 新限价单: o|账号|API|客户单号|LMT|AAPL STK SMART|100|170.00[|order_flag] 交易指令状态: s|账号|API|服务单号|客户单号|券商单号|下单状态成交: f|账号|API|服务单号|客户单号|券商单号|成交编号|成交时间|股票代码|成交价格|成交数量取消指令：c|账号|API|服务单号|客户单号|券商单号分时数据：AAPL STK SMAR|时间|数据类型|价格|大小|深度分时全数据: AAPL STK SMART|时间|3|价格|大小|1|买一|买一量|卖一|卖一量|未平仓量|开|高|低|昨收|涨停价|跌停价

以下是消息类型：

k：分时数据 p：最后的价格 z：最后交易量 o：新订单 c：取消订单 s：订单状态 n：持仓查询 m：一般信息 b：K线 h：历史数据 e：测试消息交易品代码

在EliteQuant中，一个交易品通过其完整代码Full Symbol来识别，完整代码由空格隔开的字符组成。一般模式是“本地代码交易品类别交易所乘数”

股票：SPY STK SMART 期货：ESZ7 FUT GLOBEX 50 外汇：EUR.USD CASH IDEALPRO 外汇期货：6BU1 FUT GLOBELX 期权：GOOGL_140920P00535000 OPT SMART 100 期货期权：EWQ4_C1730 FOP GLOBEX 50 下单状态 enum OrderStatus { OS_NewBorn = 0, // NewBorn OS_PendingSubmit = 1, OS_PendingCancel =2 , OS_Submitted = 3, // submitted OS_Acknowledged = 4, // acknowledged OS_Canceled = 5, // Canceled OS_Filled = 6, // Filled OS_Inactive = 7, OS_PartiallyFilled = 8 // PartiallyFilled }; enum OrderFlag { // for CTP offset flag OF_OpenPosition = 0, OF_ClosePosition = 1, OF_CloseToday = 2, OF_CloseYesterday = 3 }; 代码结构

开发计划 QT 图形界面: 现在暂时是命令端执行；计划加入用户界面支持。

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