数据字典使用

INSIGHT支持配置多个服务发现网关的IP，客户必须填写多个服务发现网关IP地址，以免部分IP链接失效。

1、检查程序配置目录内config.properties中的服务器IP、端口号以及用户名、密码等配置是否正确。 2、通过Telnet等方式检查本机是否能连接到服务端IP和端口号。 3、如仍无法解决问题，请与华泰证券技术人员联系。

如果和服务发现网关断开，则会每5秒尝试重连一次。 如果和数据网关之间的连接断开，则会尝试重连五次。若五次重连均不成功则会再次尝试通过服务发现网关重新选择数据网关。 INSIGHT会在客户端重连后推送最新的数据。

使用INSIGHT的客户端要注意把SDK更新到最新版本与官网最新版本保持一致。 INSIGHT网关用户认证一次授权之后有效期最长8小时，在有效期结束之后尝试重连需要约1分钟进行重新授权。

行情查询接收到的是一次结果，结果内包括了查询请求条件指定的所有历史行情信息。 行情回放的功能指的是在盘后像盘中一样地接收行情快照、逐笔等数据，接收到的数据范围就是回放条件指定的历史行情信息。此外在回放时可以设置回放速率。

回放的限制根据需要的标的数量、时间范围和数据类型不同而不同。

对于单次回放请求而言，整体限制由股票只数和天数的乘积决定，回放标的数量×回放时间范围（量化为天）×数据权重≤200，交易时间段内回放请求的阈值为25（非交易时段为200，当日8:30-17:00间为交易时段）。

对于单次回放请求而言，Tick、Order和Transaction数据的请求时间范围限制是24小时，分钟K线的请求时间范围限制是15天，日K线的请求时间范围限制是365天。

Tick、Order和Transaction数据每支标的权重为1，分钟K线数据每支标的权重0.05，日K线数据每支标的权重为0.005。

此外，同时发起的回放任务总数有限制，每个账号发起的任务总数不得超过5个。

建议按单标的进行回放，多标的后台需要进行数据排序，速度会更慢，此外建议直接使用数据终端进行盘后数据下载。

参照用户手册，应用系统可根据自身的需求根据数据种类、证券种类或者证券ID订阅具体的数据。其中数据种类指的是证券行情数据的种类，例如行情快照数据、逐笔成交数据、逐笔委托数据、不同级别的K线数据等；证券种类指的是股票、指数、基金、债券等（具体的数据种类和证券种类请参阅数据模型使用手册）；证券ID指的是带有华泰内部后缀的HTSCSecurityID。

对于某个证券代码而言，行情快照数据是在盘口变化时最快每隔3秒推送一次，逐笔成交和委托是在对应业务发生时立刻推送。因此这种现象的一般原因均为该证券在此段时间内无盘口的变化，即没有新的委托和成交。

当日17点以后才可以回放当日的行情数据。

回放请求设置的起始时间需要为当日的00.00~23.59，例如回放20181228日的日K线数据，设置的起始时间为： "start_time": "20181228000000", "stop_time": "20181228235900"

没有成交就不生成分钟k，所以分钟k线数量少于240根是正常的。

通过base_define.cc的get_dll_version接口可以查询C++ SDK的版本号。请确保使用最新版本客户端。

根据默认配置，OnMarketData会被多线程并发调用。INSIGHT SDK会保证同一证券代码的数据永远在同一线程内处理。

根据文件的不同可以有两种方式： 一种是与示例程序中一致，按照证券代码写出到不同文件。此时写数据时不需要加锁，因为SDK会保证同一证券代码的数据永远在同一线程内处理。 另一种是将所有证券代码的数据写入同一个文件，需要做好线程间的同步。

订阅多支证券时，每订阅一支证券就要创建一个SubscribeByIDDetail实例。所以如通过for或者while循环订阅多支证券时，需要在循环内创建SubscribeByIDDetail实例 SubscribeByIDDetail* id_detail = id->add_subscribebyiddetails(); id_detail->set_htscsecurityid(securityID[i]);

data     每秒数据量 tps     吞吐量，每秒数据条数 size/total     time cost时间内数据大小增量/程序启动后接收数据总量 time cost     距离上一条traffic log时间 no/total     time cost时间内数据条数增量/程序启动后接收数据条数总量 queue size     未分发的数据条数 ，如果queue size很大的话说明存在数据堆积没有处理

benchmark我们很难去确定，因为每个用户订阅的数据类型和证券类型都是有区别的，这就导致每秒的数据量是不一致的。 比如订阅三支证券的tTick数据，tps应该就为1。因为traffic log10秒计算一次，tick数据3秒一条，3支证券10秒内差不多接收9条tick数据，所以计算出来的tps为9/10。

判断网络是否有问题的方法目前是：先看traffic log，如果前后tps相差较大，就可能是网络出现问题，可以联系华泰工作人员查看是否出现网络拥堵。 具体是否有延迟以及延迟大小，需要通过接收数据查看。

可以通过OnLoginFailed、OnNoConnections、OnReconnect等回调函数收到通知，具体的回调函数的声明可以查看message_handle.h。

SDK2.0中的档位数据全部以队列形式存储，以委托数量档位为例，访问方式为

遍历队列时，必须要指定队列的大小，否则会存在越界风险

检验payload.marketdatastream().serial()的值是连续的。