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AIC与SC准则不一致，如何确定Granger的滞后期
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送您一个全额奖学金名额~ ! 经管之家送您两个论坛币！ +2 论坛币 面板属于宽而短的类型，3年 70个对象·，23个解释变量，做因素分析，存在很多虚拟变量， 无法做单位根和协整检验，正好看到几篇文章，也有类似的面板结构，一般不窜在伪回归现象，那Granger因果检验还有必要做吗，按书上的操作要先确定滞后阶数，我建立VAR模型，结果如下 随后进行VAR模型检验，生成AR根的图，单位根不全在单位圆内，/(ㄒoㄒ)/~~，VAR不满足稳定性条件 然后有点蒙圈，继续确立最优滞后阶数，只能输入1，超过1比如2，就弹出下下面的框，百度后有说是时间序列不够长，变量太多，导致自由度不够，变量数据的数值有许多虚拟变量设为0，过多无法取对数，没法滞后更多期 AIC与SC信息准则不一致，无法滞后更多期 那么问题来了，AIC与sc最小值无法达到一致，滞后阶数选0还是选1？还有VAR模型做出来不稳定，怎么破，Granger还有做的必要吗，还是我哪里出错了？求大神帮忙分析，点拨下请注明：姓名-公司-职位 以便审核进群资格，未注明则拒绝 分享0 收藏1 回帖 关键词：Granger Grange range Anger RAN EVIEES 格兰杰因果检验 |
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