python方法

2023-12-12 17:37| 来源: 网络整理| 查看: 265

常用现金流的计算1.固定现金流现值计算函数表达式：PresentVal=pv(Rate,NumPeriods,Payment,ExtraPayment,Due) Rate:贴现率 NumPeriods：贴现周期 Payment 周期现金流 ExtraPayment：最后一次非周期现金流，函数默认为 0Due：现金流计息方式（0为周期末付息，1为周期初付息）PresentVal：现金流现值代码如下：import numpy as np Facevalue=1000 # 债券付息（面值*利率），假设每年付息一次 Payment=0.05*Facevalue # 市场利率 Rate=0.06 # 到期还本，ExtraPayment额外现金流为本金 ExtraPayment=Facevalue # 债券期现为10年 NumPeriods=10 # 每年年末付息 Due=0 PresentVal=abs(np.pv(Rate,NumPeriods,Payment,ExtraPayment,Due)) print(PresentVal) #该债券价格低于926.4，则被低估，高于926.4，则被高估

结果为：926.3991294858529

2.固定现金流终值计算函数FutureVal=fv(Rate,NumPeriods,Payment,PresentVal,Due)Rate:贴现率NumPeriods：贴现周期Payment 周期现金流Due：现金流计息方式（0为周期末付息，1为周期初付息）PresentVal：现金流现值 # FutureVal：现金流终值代码如下：import numpy as np Facevalue=1000 # 债券付息（面值*利率），假设每年付息一次 Payment=0.05*Facevalue # 市场利率 Rate=0.06 # 到期还本，ExtraPayment额外现金流为本金 ExtraPayment=Facevalue # 债券期现为10年 NumPeriods=10 # 每年年末付息 Due=0 FutureVal=abs(np.fv(Rate,NumPeriods,Payment,PresentVal,Due)) print(FutureVal)

结果如下：2318.079494238091

3.变化现金流计算

净现值法（NPV）将现金流用必要收益率贴现计算 NPV 值，若 NPV>0,则可行，否则不可行内部收益率法假设 NPV=0,计算必要贴现率，若 IRR 大于必要收益率则可行，反之不可行净现值 NPV 计算函数 PresentVal=npv(Rate,CashFlow)Rate：必要收益率CashFlow：现金流序列向量 PresentVal：现金流现值代码如下：

import numpy as np # 现金流 CashFlow=[-8000,2500.1500,3000,1000,2000] # 利率 Rate=0.08 PresentVal1=-8000+2500/1.08+1500/1.08**2+3000/1.08**3+1000/1.08**4+2000/1.08**5 PresentVal1=np.npv(Rate,CashFlow) print(PresentVal1)

结果如下：-849.137888777871

4. 内部收益率计算函数

Return=irr(CashFlow)Return ：内部收益率代码如下：

import numpy as np CashFlow=[-8000,2500,1500,3000,1000,2000] Return=np.round(np.irr(CashFlow),4) #round() 方法返回浮点数x的四舍五入值。如round(80.23456, 2) : 80.23 print(Return)

结果如下：0.0839

5. 年现金流计算

若投资100万买房，还款期20年，每月还6000元，则贷款利率为多少？若改为每月还8000，贷款利率不变，则还款期限为多长？年金利率函数 rate Rate=rate(NumPeriods,Payment,PresentValue,FutureValue,Due) NumPeriods：现金流周期 Payment:现金流支出 FutureValue:现金流终值，函数默认为 0Due：现金流计息方式（0为周期末付息，1为周期初付息） PresentVal：现金流现值 Rate：利息率（贴现率）

代码如下：

import numpy as np # 贷款现值 PresentValue=1000000.0 # 每次还款金额 Payment=-6000.0 # 还款次数 NumPeriods=20*12 # 现金流终值为0 FutureValue=0 # 每周期还款一次，0为周期末付息 Due=0 # 调用rate函数 Rate=np.around(np.rate(NumPeriods,Payment,PresentValue,FutureValue),4) print(Rate)

结果为：0.0032

继续求解，

年金周期函数 nper NumPeriods=nper(Rate,Payment,PresentValue,fv,Due)Rate:贴现率 Payment：现金流收入（支出） PresentValue：现金流现值fv：现金流终值，默认值为 0Due：现金流计息方式 NumPeriods：现金流周期

import numpy as np # 贷款现值 PresentValue=1000000.0 # 每次还款金额 Payment=-8000.0 # 现金流终值为0 FutureValue=0 # 每周期还款一次，0为周期末付息 Due=0 # 月利率，银行的现行计息方式 Rate=0.0389/12 # 调用nper计算还款周期 NumPeriods=np.nper(Rate,Payment,PresentValue,fv=0,when='end') print(NumPeriods/12)

结果如下：13.377524805437297

【本文地址】

公司简介

联系我们