| 如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率 | 您所在的位置：网站首页 › garch模型eviews例题 › 如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率 |
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
是
否
+2 论坛币
 k人 参与回答
经管之家送您一份
应届毕业生专属福利! 
求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666
经管之家联合CDA
送您一个全额奖学金名额~ ! 经管之家送您两个论坛币！ +2 论坛币eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列，或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation，也可以通过Make Residual Series得到一个序列。 但如何得到一只股票的历史波动率呢？我见很多文献通过GARCH(1,1)模型求一只股票或指数的历史波动率，但不得要领，紧急求助！ 
请注明：姓名-公司-职位 以便审核进群资格，未注明则拒绝 分享0 收藏8 回帖 关键词：EVIEWS Views 股票波动率 Eview GARCH EVIEWS GARCH 股票 |
【本文地址】
公司简介
联系我们