Eviews向量自回归和误差修正模型笔记重点

显示VAR在指定的滞后数的条件下的被估计的残差交叉相关图（样本自相关）。交叉相关图能以三种形式显示：（1）Tabulate byVariable；（2）Tabulate by Lag；（3）Graph。

2．自相关检验

计算与指定阶数所产生的残差序列相关的多变量Q统计量，同时计算出Q统计量和调整后的Q统计量。在原假设是滞后h期没有序列相关的条件下，两个统计量都近似的服从自由度为的统计量，其中p为滞后阶数。

3．自相关LM检验：计算与指定阶数所产生的残差序列相关的多变量LM检验。

4．正态检验：计算J-B残差正态检验的多变量范围。

5． White 异方差检验

这些检验是针对系统方程的White’s检验范围，这个回归检验是通过残差序列每一个回归量交叉项乘积的回归来实现的，并检验回归的显著性。

No Cross Terms选项仅仅用于原始回归量的水平和平方检验。

With Cross Terms选项包括被检验方程中原始回归变量所有的非多余的交叉乘积。

4、由VAR产生脉冲响应函数

从VAR工具栏中选择Impulse Response…，得到的对话框，有两个菜单：

1．Display菜单提供下列选项：

Display Format :选择以图或表来显示结果。

Display Information:输入希望产生扰动的变量和希望观察其脉冲响应的变量。为了显示累计的响应，需要选中Accumulate Response框。

Response Standard Error：提供计算脉冲响应标准误差的选项。

2．Impulse Definition菜单提供了转换脉冲的选项：

（1）Residual-One Unit设置一单位残差的冲击。

（2）Residual-One Std.Dev.设置残差的一单位标准偏差的冲击。

（3）Cholesky用正交于脉冲的Cholesky因子的残差协方差矩阵的逆。

d.f.adjustment：在估计的残差协方差矩阵除以Cholesky 因子时进行小样本的自由度修正。

no d.f.adjustment：在估计的残差协方差矩阵除以Cholesky因子时不进行小样本的自由度修正。

（4）Generalized Impluses:描述Pesaran和Shin(1998)构建的不依赖于VAR中等式的次序的正交的残差矩阵。

（5）Structural Decomposition:用结构因子分解矩阵估计的正交转换矩阵。

( 6 ) User Specified:在这个选项中允许自己定义冲击。

5、方差分解

脉冲响应函数描述的是VAR中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解是把内生变量中的变化分解为对VAR的分量冲击。因此，方差分解给出对VAR中的变量产生影响的每个随机扰动的相对重要性的信息。

如何由VAR计算方差分解

从VAR的工具栏中选View/Variancedecomposition项。应当提供和上面的脉冲响应函数一样的信息。

6、向量误差修正及协整理论

Engle和Granger（1987a）指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在，这些非平稳（有单位根）时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。

向量误差修正模型（VEC）是一个有约束的VAR模型，并在解释变量中含有协整约束，因此它适用于已知有协整关系的非平稳序列。当有一个大范围的短期动态波动时，VEC表达式会限制内生变量的长期行为收敛于它们的协整关系。因为一系列的部分短期调整可以修正长期均衡的偏离，所以协整项被称为是误差修正项。

7、协整检验

协整检验从检验的对象上可以分为两种：一种是基于回归系数的协整检验，如下面将要介绍的Johansen协整检验。另一种是基于回归残差的协整检验，如ADF检验。

8、向量误差修正模型 (VEC)的估计

VEC模型是一种受约束的VAR模型，是用已知协整的非稳定序列来定义的。

（一）如何估计VEC模型为建立一个VEC，击VAR工具栏中的Estimate然后从VAR/VEC Specification中选择Vector Error Correction项。在VAR/VEC Specification栏中，应该提供与无约束的VAR相同的信息。

VEC的估计分两步完成：

第一步，从Johansen所用的协整检验估计协整关系；

第二步，用所估计的协整关系构造误差修正项，并估计包括误差修正项作为回归量的一阶方差的VAR。

（二） VEC估计的输出包括两部分。

第一部分输出第一步从Johansen程序所得的结果。

第二部分输出从第一步之后以误差修正项作为回归量的一阶差分的VAR。

View/Cointegration Graph输出在VEC中所用的被估计的协整关系的曲线。为了保存这些协整关系作为工作表中以命名的序列，用Proc/Make Cointegration Group即可。

经管世界成立专门团队独家收集整理等信息，并在公众号第一时间推送，更多相关整理后的资讯请在公众号回复关键字 征文获取。

点击 “ ”查看更多征文启事^_^ 。返回搜狐，查看更多