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完成期末作业的同时来更一下博客 问题背景: 对中国储蓄存款总额(Y,亿元)与GDP(亿元)两个变量进行一元线性回归,检验并消除异方差。 White检验是通过一个辅助回归式进行异方差检验。用残差平方对原回归式中的各解释变量、解释变量的平方项、交叉积项进行OLS回归。其零假设和备择假设是: H0:不存在异方差 H1:存在异方差。 在Eviews中操作如下: 先建立一个方程,然后选择view里面的异方差检验,再选择怀特检验 统计量很显著,拒绝原假设,表明存在异方差
其中weight series是权重序列,一般是一个自变量序列 type是异方差形式,有四种,规则如下
除上述四种异方差形式外,还可以尝试取对数或自己设置其他异方差形式。经过我艰难的尝试,结果如下。 可以看到此时卡方统计量的p值为0.0694>0.05,不能拒绝原假设,说明异方差已消除。 |
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