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R-squared
决定系数 R 2
Mean dependent var
被解释变量均值
Adjusted R-squared
修整决定系数 R 2~
S 。 D 。 dependent var
被解释变量标准差
S 。 E 。 of regression
回归标准误差 ˆ u
Akaike info criterion
赤池信息准则
Sum squared resid
残差平方和 RSS
Schwarz criterion
施瓦兹信息准则
Log likelihood
似然函数的对数
F-statis tic
F 统计量
Durbin — Watson stat
DW 统计量
Prob(F-statis tic)
F 统计量的概率即 P 值
回归结果的理解
参数解释:
1 、回归系数( coefficient )
注意回归系数的正负要符合理论和实际。截距项的回归系数无论是否通过 T 检验都没有实际的经济意义。
2 、回归系数的标准误差 (Std 。 Error )
标准误差越大,回归系数的估计值越不可靠 , 这可以通过 T 值的计算公式可知
3 、 T 检验值( t-Statistic)
T 值检验回归系数是否等于某一特定值,在回归方程中这一特定值为 0 ,因此 T 值 = 回归系数 / 回归系数的标 准误差 , 因此 T 值的正负应该与回归系数的正负一致 , 回归系数的标准误差越大, T 值越小,回归系数的估计 值越不可靠,越接近于 0 。另外,回归系数的绝对值越大 ,T 值的绝对值越大。
4 、 P 值( Prob )
P 值为理论 T 值超越样本 T 值的概率,应该联系显著性水平α相比,α表示原假设成立的前提下,理论 T 值 超过样本 T 值的概率,当 P 值 |
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