eviews怎么建立多元线性回归方程 eviews综合判断法？

另外，对于回归模型的显著性检验，根据可确定的系数R-平方或F统计量，它们之间存在等价关系，不一定要有非常大的R-平方，只看F统计量的P值即可。

有时候F统计量的p值很小，但即使是R平方也不大，比如只有0.2-0.3，所以不 没关系。

对于AIC和SIC标准，这需要逐步回归，或者手动删除添加的变量。这两个变量越小，变量越合理，模型越好。

可以看到绝对值小于2的t值没有通过显著性检验。去掉变量时，先去掉t值的最小绝对值，再去掉第二小，直到t值的绝对值大于2。

还可以看看p的值，这是最后一项。绝对值大于0.05的都失败了，变量由大到小去掉，所以两种方法是一样的。以上方法都是基于α95%的，已知的方法只有两种，但我不 我不知道如何判断第三个。

1.打开电脑，打开Excel并创建一个新的数据电子表格。

2.将电子表格数据导入eviews，然后单击确定。

3.在系统弹出窗口中，输入 "corcoilfuture downshindexnagasopeurepurmb "。

4.打开菜单-";图形，输入序列名称 "coilfuture "在对话框中，单击确定。

5.输入 "测试类型 "点击 "测试与测试- "拦截和监视来设置参数。

6.单击确定。

ARCH(自回归条件异方差模型)的全称是 "自回归条件异方差模型及应用，解决了传统计量经济学中时间序列变量第二假设(方差不变)带来的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的扩展，由Boll

因变量是解释变量，也叫因变量。

方法最小二乘样本样本容量可变系数。误差T-统计问题。解释标准误T统计P值问题答案:变量下面这个是解释变量log(TIM: log(时间)log(距离)u回归方程拟合优度为R平方后的值，0.999999有望帮助！

eviews 模型 值 平方 检验

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