Eviews+Stata：经济结构突变检验

由于在95置信水平下，在自由度为 2和25下F值为3.39，该检验值大于临界值，因此拒绝原价啥，认为存在结果突变。

操作方法二：

reg c y

scalar ssr=e(rss)

reg c y if year=1992

scalar ssr2=e(rss)

gene f=((ssr-ssr1-ssr2)/(2))/((ssr1+ssr2)/25)

F统计量为13.56，因此拒绝原假设，认为存在结构突变。

操作方法三：

gene d=(year>1991) 生成虚拟变量d

gene yd=y*d

reg c y d yd

test d yd //检验d与yd的联合显著性结果为：

该检验方法与传统检验方法对应的F值相同，p值也显著，拒绝不存在结构突变，认为存在结构突变。

操作方法四：

使用命令chow进行检验，该命令语法格式为：

chow y x if in ,chow(sample -list)

chow c y,chow(year>1991)

该检验方法与执行手动结果一致

chowreg depvar indepvars [if] [in] [weight] , dum(#) [ type(#) noconstant vce(vcetype)]

type(1, 2, 3) Functional Form Dummy Variables Type

1) Y = X + D0

(2) Y = X + DX

(3) Y = X + D0 + DX

where:

D0 = Dummy variable (0,1), takes (0) in first period, and (1) in second period.

DX = Cross product of each Xi times in D0

dum(#) Number of First Period Observations

noconstant Exclude Constant Term

案例为：

sysuse chowreg.dta , clear

chowreg y x1 x2 , dum(9) type(1)

chowreg y x1 x2 , dum(9) type(2)

chowreg y x1 x2 , dum(9) type(3)

三．Eviews操作应用

采用上述案例数据，使用Eviews来进行结构突变检验，步骤为：

1、首先先file----create--new workfile，然后新建工作文件并导入数据

2、进行回归分析，得到如下的结果

3、就是否存在一个结构突变进行检验，这种关系在1992年是否发生突变，选择是View--stability test --chow breakpoint test。然后弹出窗口，选择分样本回归法进行检验，操作如下：

结果表明：F统计量等于13.55836，P值为0.0001，所以在5%的显着性水平下，拒绝原假设（ 无结构突变），认为1992年的这样的一个政策变化带来的是有这样的一个结构突变。所以我们在回归分析的时候不能简单地将各个年份的观测值直接进行回归。 返回搜狐，查看更多