R语言的BP检验是否有效？

2023-07-23 16:34| 来源: 网络整理| 查看: 265

《计量经济学（第二版）》庞浩主编第五章案例分析

在用R语言做这个例题时，发现bptest()对加权回归模型的检验无效，哪位大神能够帮一下忙，告诉我如何做加权回归模型的White检验？？？而且加权回归所得到的结果与Eviews做出来的结果不同。。。

地区人口数（万人）医疗机构数（个）Y地区人口数（万人）医疗机构数（个）YXX成都1013.36304眉山339.9827自贡315911宜宾508.51530攀枝花103934广安438.61589泸州463.71297达州620.12403德阳379.31085雅安149.8866绵阳518.41616巴中346.71223广元302.61021资阳488.41361遂宁3711375阿坝82.9536内江419.91212甘孜88.9594乐山345.91132凉山402.41471南充709.24064 ####普通回归 >rdlmsol summary(lmsol) Call: lm(formula = Y ~ X, data = rd) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -700.2 -436.3 -163.6 624.1 1422.6 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) -562.9074 291.5642 -1.931 0.0686 . X 5.3728 0.6442 8.340 8.99e-08*** --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1 Residual standard error: 623 on 19 degreesof freedom Multiple R-squared: 0.7854, Adjusted R-squared: 0.7741 F-statistic: 69.55 on 1 and 19 DF, p-value: 8.986e-08 ####White检验 >bptest(lmsol,varformula=~X+I(X^2),data=rd) studentized Breusch-Pagan test data: lmsol BP = 18.0748, df = 2,p-value = 0.0001189 # 存在异方差 ####加权回归，权数为：weights=1/ (rd$ X)^2 >lmsol2 summary(lmsol2) Call: lm(formula = Y ~ X, data = rd, weights =1/(rd$X)^2) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max

-1.42205 -0.75313 -0.36825 0.02241 3.11812

Coefficients: Estimate Std. Error tvalue Pr(>|t|) (Intercept) 384.6123 87.9044 4.375 0.000325 *** X 2.7236 0.4334 6.284 0.00000494 *** --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1 Residual standard error: 1.273 on 19degrees of freedom Multiple R-squared: 0.6752, AdjustedR-squared: 0.6581 F-statistic: 39.49 on 1 and 19 DF, p-value: 0.000004935 # 回归模型系数和可决系数与书上的结果不同。我自己用Eviews7做了一次，得到的结果与书上的结果不同大致相同。 ####加权回归后White检验 >bptest(lmsol2,varformula=~X+I(X^2),data=rd) studentized Breusch-Pagan test data: lmsol2 BP = 18.0748, df = 2,p-value = 0.0001189 # 加权回归后White检验与未加权回归White检验结果相同，为何？

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