面板数据平稳性检验操作及应用

Harris-Tzavalis testxtunitroot ht varname [if] [in] [, HT_options]

Breitung testxtunitroot breitung varname [if] [in] [, Breitung_options]

选项含义为：

其中trend表示加入个体固定效应与时间趋势，

noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应

demean是为了减轻截面相关对检验的影响--

-lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--

-lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数

-lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数

1、同质面板单位根检验命令 LLC检验

xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]

其中trend表示加入个体固定效应与时间趋势，

noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应

demean是为了减轻截面相关对检验的影响--

-lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--

-lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数

-lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数

案例操作

结果为：

2、同质面板单位根检验命令 HT检验

案例操作

结果为：

3、同质面板单位根检验命令xtunitroot breitung

案例操作

结果为：

3

异质面板单位根检验

命令为

Fisher-type tests (combining p- values) xtunitroot fisher varname [ if] [ in], {dfuller | pperron} lags( #) [Fisher_options]

Hadri Lagrange multiplier stationarity testxtunitroot hadri varname [ if] [ in] [, Hadri_options]

4、异质面板单位根检验IPS检验

案例操作为

结果为：

5、异质面板单位根检验Fisher-type tests (combining p-values)

案例操作为

结果为：

最后使用 Hadri 检验

Hadri Lagrange multiplier stationarity test

案例操作为

结果为：

上面检验结果解释，例如 hadri检验表明拒绝变量lnrxrate为平稳过程的零假设，认为变量是平稳的，其他检验方法以此类推。 返回搜狐，查看更多