R 中的增强 Dickey

如果时间序列没有趋势、随着时间的推移呈现恒定的方差并且随着时间的推移具有恒定的自相关结构，则该时间序列被称为“平稳”。

测试时间序列是否平稳的一种方法是执行增强迪基-富勒检验，该检验使用以下原假设和备择假设：

H 0 ：时间序列是非平稳的。换句话说，它的结构取决于时间，并且它的变化并不随时间恒定。

H A ：时间序列是平稳的。

如果检验的p 值低于一定的显着性水平（例如 α = 0.05），那么我们可以拒绝原假设并得出时间序列平稳的结论。

以下分步示例演示如何在 R 中针对给定时间序列执行增强的 Dickey-Fuller 测试。

假设我们在 R 中有以下时间序列数据：