STATA高级:关于动态面板数据虚拟变量问题 | 您所在的位置:网站首页 › 01变量是虚拟变量吗 › STATA高级:关于动态面板数据虚拟变量问题 |
以下是引用purple990在2008-12-23 21:50:00的发言: 今天听了连老师的动态面板数据讲解受益匪浅,但是关于动态面板数据的模型含义还是不是特别理解,想请教连老师: 1、动态面板数据估计中一定要有年份的虚拟变量吗?(所举例中都有yr变量哦) 2、如果我分东部、中部和西部三个地区来研究某一问题,是不是要设置地区作为虚拟变量? 3、如果我只研究东部10个省份的,是不是可以采用动态面板模型?虚拟变量应设为年份? 4、有些文章中只有一个解释变量,用这个解释变量的当期、滞后一期和两期与被解释变量建立模型,这种方法是否合适呢? 问题和操作关系可能不太大,但是如果方便的话还请不吝赐教,谢谢! 1. DPD中不一定非得加入年度虚拟变量,但加入年度虚拟变量有助于控制宏观经济波动的影响; 2. 加入地区虚拟变量会被drop掉,因为这些虚拟变量是不随时间改变的,他们与DPD中的个体效应a_i是完全共线性的,如果你对分地区的回归结果感兴趣,不妨分成三个子样本分别回归,比较结果的差异; 3. 10个省份似乎有些少,我们介绍的一阶差分估计量,系统估计量都是采用GMM估计的,其统计推断都是以大样本为基础的,因此更适合大N小T型的面板。不过,你可以看看面板模型最后一节,模拟分析,里面比较了三种估计动态面板的方法,或许那个纠偏DVLS更适合你的问题; 4. 这个不好评判,如果理论推导得出的实证模型就是这样子,那也无可厚非。实证模型的建立最终还是要以理论分析为基础的,并不能以变量多少论英雄。 希望上述解答能给你一些启发。 祝圣诞快乐! [此贴子已经被作者于2008-12-25 9:20:00编辑过] |
CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有 |