第2章 一元线性回归模型2．1 模型的建立及其假定条件2．2 一元线性回归模型的参数估计2．3 最小二乘估计量的统计性质2．4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度2．5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间2．6 一元线性回归方程的预测2．7 小结2．8 案例分析思考与练习题

第3章 多元线性回归模型3．1 模型的建立及其假定条件3．2 最小二乘法3．3 最小二乘估计量的特性3．4 可决系数3．5 显著性检验与置信区间3．6 预测3．7 案例分析思考与练习题

第4章 非线性回归模型的线性化4．1 变量间的非线性关系4．2 线性化方法4．3 案例分析思考与练习题

第5章 异方差5．1 异方差的概念5．2 异方差的来源与后果5．3 异方差检验5．4 异方差的修正方法――加权最小二乘法5．5 案例分析5．6 异方差问题小结思考与练习题

第6章 自相关6．1 非自相关假定6．2 自相关的来源与后果6．3 自相关检验6．4 自相关的解决方法6．5 克服自相关的矩阵描述6．6 自相关系数的估计6．7 案例分析思考与练习题

第7章 多重共线性7．1 多重共线性的概念7．2 多重共线性的来源与后果7．3 多重共线性的检验7．4 多重共线性的修正方法7．5 案例分析思考与练习题

第8章 模型中的特殊解释变量8．1 随机解释变量8．2 滞后变量8．3 虚拟变量8．4 时间变量思考与练习题

第9章 联立方程模型9．1 联立方程模型的概念9．2 联立方程模型的分类9．3 联立方程模型的识别9．4 联立方程模型的识别条件9．5 联立方程模型的估计9．6 案例分析9．7 两阶段最小二乘法的EViews估计思考与练习题第lO章 模型的诊断与检验lO．1 模型总显著性的F检验10．2 模型单个回归参数显著性的t检验10．3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验10．4 似然比（LR）检验10．5 沃尔德（Wald）检验10．6 拉格朗日乘子（删）检验10．7 邹（Chow）突变点检验10．8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验10．9 格兰杰（Granger）因果性检验思考与练习题

第11章 时间序列模型11．1 时间序列定义11．2 时间序列模型的分类11．3 Wold分解定理11．4 自相关函数11．5 偏自相关函数11．6 时间序列模型的建立与预测11．7 案例分析11．8 回归与ARMA组合模型思考与练习题

第12章 面板数据模型12．1 面板数据定义12．2 面板数据模型分类12．3 面板数据模型的估计方法12．4 面板数据模型的设定与检验12．5 面板数据建模案例分析12．6 面板数据建模的EViews操作思考与练习题

第13章 非平稳经济变量与协整13．1 非平稳时间序列与虚假回归13．2 单位根检验13．3 经济变量的协整13．4 误差修正模型思考与练习题

附录1 计量经济分析软件EViews 11使用简介附录2 推断统计学知识简介附录3 矩阵运算附录4 检验用表附表1 t分布百分位数表附表2 x2分布百分位数表附表3 F分布百分位数表（?=0．05）附表3 （续）附表4 DW检验临界值表（?=0．05）附表5 DF分布百分位数表附表6 协整性检验临界值表附表7 相关系数临界值表附录5 专用名词中英文对照附录6 练习题（部分）参考答案参考文献

第2章 一元线性回归模型2．1 模型的建立及其假定条件2．2 一元线性回归模型的参数估计2．3 最小二乘估计量的统计性质2．4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度2．5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间2．6 一元线性回归方程的预测2．7 小结2．8 案例分析思考与练习题

第3章 多元线性回归模型3．1 模型的建立及其假定条件3．2 最小二乘法3．3 最小二乘估计量的特性3．4 可决系数3．5 显著性检验与置信区间3．6 预测3．7 案例分析思考与练习题

第4章 非线性回归模型的线性化4．1 变量间的非线性关系4．2 线性化方法4．3 案例分析思考与练习题

第5章 异方差5．1 异方差的概念5．2 异方差的来源与后果5．3 异方差检验5．4 异方差的修正方法――加权最小二乘法5．5 案例分析5．6 异方差问题小结思考与练习题

第6章 自相关6．1 非自相关假定6．2 自相关的来源与后果6．3 自相关检验6．4 自相关的解决方法6．5 克服自相关的矩阵描述6．6 自相关系数的估计6．7 案例分析思考与练习题

第7章 多重共线性7．1 多重共线性的概念7．2 多重共线性的来源与后果7．3 多重共线性的检验7．4 多重共线性的修正方法7．5 案例分析思考与练习题

第8章 模型中的特殊解释变量8．1 随机解释变量8．2 滞后变量8．3 虚拟变量8．4 时间变量思考与练习题

第9章 联立方程模型9．1 联立方程模型的概念9．2 联立方程模型的分类9．3 联立方程模型的识别9．4 联立方程模型的识别条件9．5 联立方程模型的估计9．6 案例分析9．7 两阶段最小二乘法的EViews估计思考与练习题第lO章 模型的诊断与检验lO．1 模型总显著性的F检验10．2 模型单个回归参数显著性的t检验10．3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验10．4 似然比（LR）检验10．5 沃尔德（Wald）检验10．6 拉格朗日乘子（删）检验10．7 邹（Chow）突变点检验10．8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验10．9 格兰杰（Granger）因果性检验思考与练习题

第11章 时间序列模型11．1 时间序列定义11．2 时间序列模型的分类11．3 Wold分解定理11．4 自相关函数11．5 偏自相关函数11．6 时间序列模型的建立与预测11．7 案例分析11．8 回归与ARMA组合模型思考与练习题

第12章 面板数据模型12．1 面板数据定义12．2 面板数据模型分类12．3 面板数据模型的估计方法12．4 面板数据模型的设定与检验12．5 面板数据建模案例分析12．6 面板数据建模的EViews操作思考与练习题

第13章 非平稳经济变量与协整13．1 非平稳时间序列与虚假回归13．2 单位根检验13．3 经济变量的协整13．4 误差修正模型思考与练习题

附录1 计量经济分析软件EViews 11使用简介附录2 推断统计学知识简介附录3 矩阵运算附录4 检验用表附表1 t分布百分位数表附表2 x2分布百分位数表附表3 F分布百分位数表（?=0．05）附表3 （续）附表4 DW检验临界值表（?=0．05）附表5 DF分布百分位数表附表6 协整性检验临界值表附表7 相关系数临界值表附录5 专用名词中英文对照附录6 练习题（部分）参考答案参考文献