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随着大数据时代的来临,时间序列预测成为了众多领域,如金融、天气、医疗等的关键技术。传统的时间序列预测方法,如ARIMA、GARCH等,虽然在一些简单场景下表现良好,但在面对复杂、非线性的时间序列数据时,常常显得力不从心。近年来,深度学习技术的快速发展为时间序列预测提供了新的解决思路。其中,Transformer模型以其卓越的性能和灵活性,成为了时间序列预测领域的热门选择。 Transformer模型最初是为自然语言处理任务而设计的,其独特的自注意力机制(self-attention)使其能够捕捉序列中的长距离依赖关系。而在时间序列预测中,这种长距离依赖性的捕捉至关重要。此外,Transformer模型的编码器部分可以学习输入序列的深层表示,这对于预测未来数值变化趋势具有重要意义。 然而,单纯的Transformer模型在时间序列预测中仍然存在一些挑战,如对于时间序列中的非线性、非平稳成分的处理。为了解决这一问题,研究者们提出了一种新的模型——CEEMDAN-Transformer。 CEEMDAN(Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise)是一种基于经验模态分解(EMD)的信号处理方法。它能够将复杂的非线性、非平稳时间序列分解为一系列具有不同频率特性的本征模态函数(IMF),从而便于后续的分析和预测。 通过将CEEMDAN与Transformer模型相结合,我们可以先利用CEEMDAN将原始时间序列分解为多个IMF分量,然后对每个分量分别应用Transformer模型进行预测,最后将各个分量的预测结果相加得到最终的预测结果。这种方法既能够充分利用Transformer模型在捕捉序列长距离依赖性方面的优势,又能够通过对原始时间序列进行分解,降低预测的难度。 在实际应用中,我们可以使用Python等编程语言来实现CEEMDAN-Transformer模型。首先,我们需要安装必要的库,如pandas、numpy、scikit-learn、torch等。然后,我们可以编写代码来实现CEEMDAN分解和Transformer模型的训练与预测。 下面是一个简单的示例代码: ```pythonimport pandas as pdimport numpy as npfrom sklearn.model_selection import train_test_splitfrom sklearn.preprocessing import MinMaxScalerimport torchimport torch.nn as nnfrom torch.utils.data import DataLoader, Datasetfrom torch.optim import Adamfrom tqdm import tqdmfrom pyemd import CEEMDANfrom torch.nn import TransformerEncoder, TransformerEncoderLayer 加载数据并预处理data = pd.read_csv(‘time_series_data.csv’)series = data[‘value’].valuesscaler = MinMaxScaler()series = scaler.fit_transform(series.reshape(-1, 1)) CEEMDAN分解imfs = CEEMDAN(series, noise_amplitude=0.1, max_imfs=10).decompose() 准备数据集X = []y = []for imf in imfs: X.append(imf[:-1]) y.append(imf[1:])X = np.concatenate(X, axis=1)y = np.concatenate(y, axis=1)X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) 定义模型class TimeSeriesDataset(Dataset): def init(self, x, y): self.x = torch.tensor(x, dtype=torch.float32) self.y = torch.tensor(y, dtype=torch.float32) def __len__(self): return len(self.x)def __getitem__(self, idx): return self.x[idx], self.y[idx]dataset = TimeSeriesDataset(X_train, y_train)dataloader = DataLoader(dataset, batch_size=32, shuffle=True) model = nn.Sequential( TransformerEncoderLayer(d_model=100, nhead=8), TransformerEncoder(nn.TransformerEncoderLayer(d_model=100, nhead=8), num_layers=3)) criterion = nn.MSELoss()optimizer = Adam(model.parameters(), lr=0.001) 训练模型for epoch in tqdm(range(100)): for x, y in dataloader: optimizer.zero_grad() |
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