时间序列数据趋势分析 Cox

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时间序列数据趋势分析 Cox

2024-07-17 05:15:07| 来源: 网络整理| 查看: 265

时序数据趋势检测斜率法Cox-Stuart检验Mann-Kendall检验 稳定性检验滚动统计Dickey-Fuller(迪基-福勒检验、单根检验)

时序数据趋势检测 斜率法

原理: 斜率法的原理就是使用最小二乘等方法对时序数据进行拟合,然后根据拟合成的直线的斜率k判断序列的数据走势,当k>0时,则代表趋势上升;当k0: pos+=1 elif diff k令sgn(xj−xk)作为指示函数,依据xj−xk的正负号取值为1,0或-1计算S=∑n−1k−1∑nj−k+1sgn(xj−xk)。即差值为正的数量减去差值为负的数量。如果S是一个正数,那么后一部分的观测值相比之前的观测值会趋向于变大;如果S是一个负数,那么后一部分的观测值相比之前的观测值会趋向于变小。如果n≤10,依据Gilbert (1987, page 209, Section 16.4.1)中所描述,要在概率表 (Gilbert 1987, Table A18, page 272) 中查找S。如果此概率小于α(认为没有趋势时的截止概率),那就拒绝零假设,认为趋势存在。如果在概率表中找不到n(存在结数据——tied data values——会发生此情况),就用表中远离0的下一个值。比如S=12,如果概率表中没有S=12,那么就用S=13来处理也是一样的。如果n > 10,则依以下步骤来判断有无趋势。这里遵循的是Gilbert (1987, page 211, Section 16.4.2)中的程序。计算S的方差如下:VAR(S)=118[n(n−1)(2n+5)−∑gp−1tp(tp−1)(2tp+5)]。其中g是结组(tied groups)的数量,tp是第p组的观测值的数量。例如:在观测值的时间序列{23, 24, 29, 6, 29, 24, 24, 29, 23}中有g = 3个结组,相应地,对于结值(tiied value)23有t1=2、结值24有t2=3、结值29有t3=S3。当因为有相等值或未检测到而出现结时,VAR(S)可以通过Helsel (2005, p. 191)中的结修正方法来调整。计算MK检验统计量Z_{MK}: 在这里插入图片描述设想要测试零假设。H0(没有单调趋势)对比替代假设Ha(有单调增趋势),其1型错误率为α,0



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