终于找到一篇全面而又简洁的讲多元线性回归模型检验方法的文章 PDF下载地址 链接：https://pan.baidu.com/s/1UbyZcMC1VRTmlCEaX4Vybg 提取码：g481

具体内容

2.方程显著性检验(F检验) 方程显著性检验就是对模型中解释变量与被解释变 量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。即 检验被解释变量Y与所有解释变量戈l，石2，……，菇^之间 的线性关系是否显著，方程显著性检验所应用的方法是 数理统计学中假设检验。

3.变量显著性检验(t检验) R2检验和F检验都是将所有的解释变量作为一个整体来检验它们与被解释变量Y的相关程度以及回归效果，但对于多元回归模型，方程的总体显著性并不意味每个解释变量对被解释变量Y的影响都是显著的。如果某个解释变量并不显著，则应该从方程中把它剔除，重新建立更为简单的方程。所以必须对每个解释变量进行显著性检验。

①利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。 ②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。