R语言迹检验协整关系式 |
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#做单位根检验# library(urca) data(finland) attach(finland) lrm1.df=ur.df(lrm1,lags=5,type="trend");summary(lrm1.df) lny.df=ur.df(lny,lags=5,type="trend");summary(lny.df) lnmr.df=ur.df(lnmr,lags=5,type="trend");summary(lnmr.df) difp.df=ur.df(difp,lags=5,type="trend");summary(difp.df) #差分后的单位根检验# lrm12=diff(lrm1);lrm12.df=ur.df(lrm12,lags=5,type="trend") summary(lrm12.df) lny2=diff(lny); lny2.df=ur.df( lny2,lags=5,type="trend") summary( lny2.df) lnmr2=diff(lnmr);lnmr2.df=ur.df(lnmr2,lags=5,type="trend") summary(lnmr2.df) difp2=diff(difp);difp2.df=ur.df(difp2,lags=5,type="trend") summary(difp2.df) #Engle-Granger协整检验# #生成时间序列# |
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