三种检验 组间回归系数差异的方法 |
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下面我们介绍三种检验组间系数差异的方法： 这里主要介绍方法2：似无相关模型（seemingly unrelated regression）在 stata 中执行步骤为： 数据准备： sysuse "nlsw88.dta", clear gen agesq = age*age *-分组虚拟变量 drop if race==3 gen black = 2.race tab black *-删除缺漏值 global xx "ttl_exp married south hours tenure age* i.industry" reg wage $xx i.race keep if e(sample) *-分组回归 global xx "ttl_exp married south hours tenure age* i.industry" *-Step1: 分别针对两个样本组执行估计 reg wage $xx if black==0 est store w //white reg wage $xx if black==1 est store b //black *-Step 2: SUR suest w b *-Step 3: 检验系数差异 test [w_mean]ttl_exp = [b_mean]ttl_exp test [w_mean]married = [b_mean]married test [w_mean]south = [b_mean]south复制代码 注意：面板数据的处理方法- suest - 不支持 -xtreg- 命令，因此无法直接将该方法直接应用于面板数据模型，如 FE 或 RE。此时，可以预先手动去除个体效应，继而对变换后的数据执行 OLS 估计，步骤如下： step 1： 对于固定效应模型而言，可以使用 - center - 或 - xtdata - 命令去除个体效应；对于随机效应模型而言，可以使用 - xtdata - 命令去除个体效应。step 2：按照截面数据的方法对处理后的数据进行分组估计，并执行 suest 估计和组间系数检验。 *-SUEST test for panel data *-数据概况 webuse "nlswork", clear xtset idcode year xtdes *-对核心变量执行组内去心：去除个体效应 help center //外部命令, 下载命令为 ssc install center, replace local y "ln_wage" local x "hours tenure ttl_exp south" bysort id: center `y', prefix(cy_) //组内去心 bysort id: center `x', prefix(cx_) *-分组回归分析 reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0 // 非大学组 est store Yes reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1 // 大学组 est store No *-列示分组估计结果 esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) /// star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N) *-似无相关估计 suest Yes No *-组间差异检验 test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours 复制代码ref: https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370
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