用EViews做时间序列SARIMA模型的傻瓜操作小记

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用EViews做时间序列SARIMA模型的傻瓜操作小记

2024-07-16 14:13:41| 来源: 网络整理| 查看: 265

去年用过EViews来做SARIMA模型,今天又要用到,结果操作全忘光了,好不容易摸索出来,故在此小记下。

1. File->New->Workfile,出来窗口,Frequency,Start date和End date都是对等会要处理的时间序列说的,时间格式以月份为频率的xxxx.xx就可以了

2. Workfile窗口中出来了,然后对空白处右键New Object,选择Series,至于Name for object爱改不改,记得是那个序列就好

3. 双击打开刚才新建出来的序列,记住Edit+/-才能进行编辑,还有,要复制粘贴一列数据的时候一定要用Word,我用WPS死活复制不成功

4. 现在回到最最上面的那个菜单栏,Quick->Estimate Equation,如图Equation specification这里比较关键,比如我填DLOG(require,1,12) SAR(12) MA(1) MA(2) SMA(12),这是什么意思呢?DLOG就是先LOG在进行差分,require是我的序列名字,1是做一次一阶差分,12是做一次季节(12阶)差分AR, SAR, MA ,SMA按字面解释即可,AR是自回归,SAR是季节自回归,同理MA,结合括号里数字,总体表示的就是(0,1,2)*(1,1,1),这里是SARIMA模型阶数(前是非季节,后是季节的)Method里的LS就是参数估计方法用最小二乘,Sample这里就是用来估计参数所有时间序列的时间范围,然后按确定就会出来估计结果

5.估计完后就可以开始预测了,按上面的Forecast,可以在原来workfile那里点resid序列看下,是残差

其实里面还有好多细节,包括backcast MA terms勾不勾的区别,Dynamic和Static forecast的区别,还要特别注意时间区间的选择,不要弄混拟合和真正预测的值,这里只是个方便以后回顾操作流程的小记,就不细写了。。。



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