股指期货套利策略:股指期货市场如何进行跨期套利案例? |
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学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>> 跨期套利案例 当两个不同到期月份的股指期货合约产生较大价格偏差时,通过做多被低估合约,做空被高估合约的方法,待其价差恢复正常时获利平仓。 案例:2010年5月6日,股指期货1006合约为3018.8点,1005合约为2967.4点,两者价差为51.4点,明显高于合约间正常水平。此时进行卖出1006合约并买入1005合约的开仓操作,持有至2010年5月17日。此时1006合约2722.4点,1005合约2719点,两者价差为3.4点,可进行平仓操作,买入1006合约并卖出1005合约,获取的套利收益为(51.4-3.4)=48点。同时扣除各项成本(以10点计),到期平仓的收益为(48-10)×300=11400元。 |
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