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节假日期间,A股和港股的休市时间不完全一致。 看一下港交所日历:
我们会发现2021年4月2日和2021年4月6日这两天,港股是休市的,而在A股却是正常开市。 A股开市,港股休市。 AH同时上市的股票,如果在这期间A股大涨,你说港股会补涨么? 我尝试做了下统计。 筛选了港股休市期间A股涨幅大于5%的股票,港股开盘上涨的概率是83.7%,涨幅大于2.5%的概率是54.18%:
筛选了港股休市期间A股涨幅大于10%的股票:
港股开盘上涨的概率是96.61%。 涨幅大于3%的概率是81.35% 涨幅大于5%的概率是57.62% 港股补涨是确定的。 那我们能套利吗? 开盘买入收盘卖出: 胜率:55.93% 平均盈利:2.67% 开盘买入最高价卖出: 胜率:94.91% 平均盈利:6.60% 在实际的交易中,应该可以达到上面两者的中间值。 设定一个简单的交易策略: 重新开市后以开盘价买入,按照如下条件卖出: 1.设定3%止损价 2.冲高回落3%止盈 3.不满足上面两个条件则收盘卖出 胜率:71.18% 平均盈利:3.63% 盈亏比:3.28 胜率大于50%,盈亏比大于1,长期做是能够盈利的。 有了胜率和盈亏比,基于凯利公式就能够计算出合理的仓位62.39%: F = (Pw×Rw-Pl×Rl)/(Rw×Rl) = (71.18% × 3.28-(1-71.18%)×1)/(3.28×1) = 62.39% 在清明节期间,港股休市后A股涨幅大于10%的股票一共两个:
这两个股票怎么选择呢? 一般来说,A股相对于港股是溢价的。 不同股票,溢价的情况不一样。 对比这两个股票的历史溢价曲线:
可以发现德利股份的溢价率已经处于高位,晨鸣纸业的溢价率处于相对低位。 从两个曲线来看,德利股份溢价收窄的概率会更大。 溢价收窄,意味着港股涨幅可能比A股涨幅更大! 你说明天有机会套利吗? |
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