方差膨胀因子(VIF)学习

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方差膨胀因子(VIF)学习

2024-07-12 18:45:58| 来源: 网络整理| 查看: 265

参考博客:https://blog.csdn.net/jiabiao1602/article/details/39177125 1.导入数据,R自带研究共线性的数据集

该数据集有7个变量,其中GNP.deflator可以作为 y y y

rm(list=ls()) data=longley print(data)

在这里插入图片描述

2.对全变量建立回归模型 model=lm(GNP.deflator~.,data=data) summary(model)

在这里插入图片描述 结 论 : \color{red}{结论:} 结论:从上面的结果可以看出,6个自变量中,只有两个变量的 p p p值是显著的,此处看结果,要知道,多元线性回归的检验两种:一种是对回归方程的检验(F检验),另一种是对各个回归系数的检验,因为在回归方程中,即使回归方程显著,也不能说明每个自变量对y的影响都是显著的,因此我们总想从回归方程中剔除哪些次要的,可有可无的变量,重新建立更简单的方程。所以需要我们对每个自变量进行显著性检验。其中对自变量进行检验使用的t检验,从上面的summary()可以看出,Residual standard error是sigma_hat的估计

3.t检验计算,以GNP为例 # 显然此处p=6,此处的model$fitted_value与predict(model)是相同的值 # 这个和glm模型的值是不一样的 # sig_2=sum((data$GNP.deflator-predict(model))*(data$GNP.deflator-predict(model))) sig_hat=sqrt(sig_2/9) #我一直不知道R里面把拟合的sigma_hat怎么取出来,可以以下面的方式 #不要以为summary(model)只是返回结果,如果输入a=summary(model) #那么a是一个对象,那么就可以以a$sigma来获得sigma的估计值了 # 其余的属性也是类似的,其中拟合优度为a$r.squared y=data[,1]; design_matrix=data[,c(-1)]; design_matrix=cbind(interc=rep(1,16),design_matrix)#直接Ctrl+enter就可以运行 design_matrix=as.matrix(design_matrix) y=as.matrix(y) beta=solve(t(design_matrix)%*%design_matrix)%*%t(design_matrix)%*%y t_test=beta/(sqrt(diag(solve(t(design_matrix)%*%design_matrix)))*sig_hat) print(t_test)

在这里插入图片描述 此处可以看到,对于截距项的检验也是t检验算出来的(虽然一般不看这个), 检验的公式为 t = β ^ j ( c j j ) σ ^ t=\frac{\hat\beta_{j}}{\sqrt(c_{jj})\hat\sigma} t=



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