2022年第1季度报告

 §1 投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,230,560,173.35

94.14

其中：股票

4,230,560,173.35

94.14

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

257,428,712.79

5.73

8

其他资产

5,910,648.38

0.13

9

合计

4,493,899,534.52

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,226,093,058.13

94.46

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,226,093,058.13

94.46

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,487,979.36

0.08

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

7,110.12

0.00

F

批发和零售业

104,284.14

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

799,829.03

0.02

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

46,361.42

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

21,551.15

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,467,115.22

0.10

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600893

航发动力

8,851,393

397,427,545.70

8.88

2

002179

中航光电

3,753,708

291,625,574.52

6.52

3

000733

振华科技

2,459,572

278,915,464.80

6.23

4

000768

中航西飞

9,448,388

272,019,090.52

6.08

5

600760

中航沈飞

4,014,387

225,969,844.23

5.05

6

600765

中航重机

4,306,637

184,711,660.93

4.13

7

688122

西部超导

1,900,271

164,601,474.02

3.68

8

600399

抚顺特钢

10,768,200

158,615,586.00

3.55

9

002013

中航机电

13,257,632

143,447,578.24

3.21

10

600862

中航高科

5,704,763

128,357,167.50

2.87

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688281

华秦科技

3,133

787,573.54

0.02

2

688232

新点软件

18,893

737,393.79

0.02

3

688048

长光华芯

6,790

548,632.00

0.01

4

688295

中复神鹰

13,998

410,561.34

0.01

5

688772

珠海冠宇

12,960

391,262.40

0.01

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

抚顺特殊钢股份有限公司在报告编制日前一年内受到抚顺市生态环境局的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

650,367.63

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,260,280.75

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

5,910,648.38

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况

说明

1

688232

新点软件

737,393.79

0.02

锁定期股票

2

688048

长光华芯

548,632.00

0.01

锁定期股票

3

688295

中复神鹰

410,561.34

0.01

新股未上市

4

688772

珠海冠宇

391,262.40

0.01

锁定期股票

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。