量化交易策略综述与新策略设计

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作者：

谢堞江

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摘要：

当前国内量化对冲基金行业方兴未艾,量化交易呈现快速发展的趋势。这些对冲基金研究国外成熟的量化交易策略,并将这些策略运用到国内的交易中。其中R-Breaker是一个经典的策略,自公开之后在国外取得了高额稳定的回报。本文首先对国内外主流的量化交易策略进行了回顾和总结,然后运用R-Breaker策略对近3年的沪深300股指期货进行了回测分析和优化,并以优化后的R-Breaker策略为基础设计了向上突破型的新策略。由于2015年9月份监管部门对股指期货程序化交易进行了限制,手续费、保证金比例大幅提高。本文运用新策略对该段时间进行了回测,发现限制前后的回测结果由盈转亏,这表明监管部门的交易限制确实能制约程序化交易。但是随着市场情绪恢复以及金融市场的不断成熟,交易规则会回归正常状态,因此本文设计的新策略依然具有实际意义。此外本文创新性地将小波分析的方法运用到新策略的改进中。实时小波降噪可以减少错误的信号导致的亏损交易次数,这在手续费率大幅提高的背景下有重要的意义。

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关键词：

量化交易策略；R-Breaker模型；新策略设计；实时小波降噪

学位级别：

硕士

DOI：

CNKI:CDMD:2.1016.186149

被引量：

4