交易系统 对于交易来说，核心分为三块：自我认知、市场认知、交易策略；重要程度依次排列，交易策略是前两者的具体方法论体现，换言之，你... 

来源：雪球App，作者： 久凰，（https://xueqiu.com/2618654301/178251755）

对于交易来说，核心分为三块：自我认知、市场认知、交易策略；重要程度依次排列，交易策略是前两者的具体方法论体现，换言之，你的性格、能力、市场认识程度决定了该采用什么样的交易策略；同为大资金，索罗斯干的是瞅准鸡蛋缝一把梭，巴菲特则赚股息利差和价格的均值回归。因此，不是随便拿一个别人的策略你就可以盈利了，性格不匹配对系统认知不够是执行不下去的。换个现实中的例子：自由泳技术就那么点，但不是谁都能做到孙杨的程度 ，天赋、理解、熟悉程度不同。===1.突破法的目标是什么？就价格运动轨迹来说可以分单边和横向整理。突破法要做的是在两种价格走势切换时，在未来可能形成的趋势形成不久就搭上车。

2.价格走势是不确定的。交易是为市场管理不确定带来的风险的工作，谁管理的好就得到市场回报，干的差倒贴。承接1所说的未来可能形成的趋势，我们开仓后面临的是:价格趋势形成、价格趋势没形成；前者对应盈利，后者对应亏损。那么要做的就是老生常谈的截断亏损，放飞盈利咯。

3.怎么样做才能更好的截断亏损，放飞盈利？盈利要多：趋势走的比较远、仓位重；截断亏损：止损幅度小、仓位轻。4个点，唯有趋势怎么走我们不能控制，其余3个都可以形成确定的系统规则。在优势部位上加仓可以形成重仓，而轻仓小额止损开仓时小一点就是了。也即是伟大精神导师杰西说的测试市场和倒金字塔加仓，前些年5万干到2000万的豆油大姐其实就是用了这一点加上趋势走的比较远。

4.趋势如何才会走的比较远？供给小于需求价格上涨，供给大于需求价格下跌。当我们开仓后，实际对未来的市场供需关系是没法知道的（股票做庄除外）。无论你是基本分析还是技术分析，本质都是根据不完整的市场信息做主观决策，也就是瞎猜。胜率上和赌筛子单双没区别，那是否有可能增加一点点的猜对的概率优势，哪怕1%呢？这里就引入了套牢盘的概念，在股市中尤为明显，期货里短期走势中也会有。套牢盘的存在会明显的改变供需平衡，阻碍趋势的发展，因此突破法在挑选交易机会时应该尽量避开套牢区间比较近的（技术分析的支撑阻挡理论）。 市场相对有效的螺纹，这段最近的空头走势，箭头标注的地方相对来说流畅的多，最好的交易机会当然是最后那一段没阻挡的，而上方类似头肩的地方，干突破因为空间的狭小和套牢盘时间比较短未必止损，做空交易难度就会大很多。记住我们来市场是求财的不是炫技的，怎么容易怎么来。减少交易次数悉心挑选合适的机会，控制手痒，是我赔了很多钱的经验教训。

5.回到你的交易策略，突破开仓，均线浮动止损。请思考下怎么样的走势最利于这个策略盈利呢？突破箱体开仓，破30均止损的设定下，显然应该是酱紫的走势嘛！

 交易策略就像厨刀，劈骨头的用来片鱼很累，片鱼的用来劈骨头也干不来。策略是否适用于当下的市场也很重要，这就涉及市场认知了。如果你坚持这个策略不变，毫无疑问你该去找最合适它工作的市场，那样才能获得比较好的结果。突破法最为合适的使用场景——伟大精神导师杰西的两条杠。历史高点一条杠，历史低点一条杠，就这么简单粗暴。

猫怎么跑取决于耗子，而不是猫的主动选择。用什么策略取决于市场，而不是死磕一种死板教条的方法，即便是西蒙斯，该手动停策略还是该停。为啥？账户出现大额亏损了，错了呗。交易策略是工具层面的，在整个交易决策里只占很小的一部分，就像一支装备良好的军队，但美军就一定能赢志愿军了？对于交易者来说，判断当下的总的市场才是关键的事情，判断清楚现在是傻子比股票多，还是股票比傻子多，经济的流动性大不大，具体市场流入是不是持续，交投是否旺盛。一个将领如果都不去研读地图、考察地理、侦查敌军兵力，跑上来就考虑怎么布兵、安排后勤，那等待他的只有一个结局？打不打，能不能打赢是第一步，怎么打是第二步，不能舍本求末。$国企指数(HKHSCEI)$ $深证成指(SZ399001)$ $上证指数(SH000001)$