中国金融期货交易所沪深300股指期权合约仿真交易业务规则

第一章 总则

第一条 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）的沪深300股指期权合约（以下简称本合约）仿真交易活动，保障交易所本合约仿真交易的顺利进行，制定本规则。

第二条 本规则适用于交易所组织的本合约仿真交易活动。交易所、参与仿真交易的会员、客户及市场其他参与者应当遵守本规则。

第三条 本规则未明确规定的，按照交易所相关规定执行。

第二章 仿真会员资格

第四条 符合技术接入条件的交易所会员可以向交易所申请参加期权仿真交易。

申请或者变更仿真会员资格应当向交易所提出书面申请，在获得交易所批准后，与交易所签订相关协议。

第三章 仿真交易席位管理

第五条 仿真交易席位是仿真会员通过与交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所交易的交易通道。

第六条 每个仿真会员可以向交易所申请一个或一个以上的仿真交易席位，申请时应当提交相应的申请书。

第四章 仿真交易编码

第七条 交易所实行仿真交易编码备案制度。仿真交易编码是指仿真会员按照本规则编制的进行仿真交易的专用代码。仿真交易活动结束后，仿真交易编码自动失效。

第八条 仿真交易编码由会员号和客户号两部分组成。仿真交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。如客户仿真交易编码为000100001535，则会员号为0001，客户号为00001535。

第九条 符合交易所规定的会员和客户，应当申请仿真交易编码。客户在不同的会员处开户的，其客户号相同。交易所另有规定的除外。

第十条 商业银行、证券公司、基金管理公司、合格境外机构投资者等根据法律、行政法规、规章和有关规定需要对资产进行分户管理的特殊法人机构，可以为其分户管理的资产向交易所申请开立仿真交易编码。

第十一条 特殊法人机构申请开户，应当按照交易所要求提交相关申请材料，并确保所提供材料内容的真实性、准确性和完整性。

第五章 仿真交易合约

第十二条 本合约是由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的指数的标准化合约。

第十三条 本合约的主要条款包括：合约标的物、合约乘数、合约类型、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约月份、行权价格、行权方式、交易时间、最后交易日、到期日、交割方式、交易代码、上市交易所等。

第十四条 本合约标的物为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。

第十五条 本合约的合约乘数为每点人民币100元。

第十六条 本合约类型分为看涨期权与看跌期权。

看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入合约标的物，而卖方需要履行相应义务的期权合约。

看跌期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格卖出合约标的物，而卖方需要履行相应义务的期权合约。

第十七条 本合约以指数点报价。

第十八条 本合约的最小变动价位为0.2指数点。

第十九条 本合约的合约月份为当月、下2个月及随后3个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

第二十条 本合约的行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。对当月与下2个月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为25点；2500点