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![]() 接着,上一日的文章”固定效应: 目前看到解释的最清楚的帖子, 救命!“,今天,继续就固定效应相关问题展开讨论,当然主要还是社群里的讨论。 社群群友最近在社群里就'到底控制什么层面的固定效应'展开了不少讨论。通过社群群友的抛砖引玉,希望这个问题引起更多学者的关注和讨论。 ①大家的疑惑:当X与Y在不同数据层面时,例如,核心解释变量X是城市层面的,被解释变量Y是企业层面的,固定效应该如何控制?到底是控制城市固定效应还是企业固定效应呢?现在很多学者,直觉性的回答是一定要控制最低层面的固定效应(当然,多数时候都是对的),但是如果核心解释变量X没有很大的variation怎么办?此时,若控制行业固定效应再加上地区固定效应又是否可行呢?对此,不少群友觉得,逻辑上需要控制更高层面的固定效应。例如,1.Nunn, Nathan, and Leonard Wantchekon, 2011, The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa. American Economic Review 101(7): 3221-52。这篇文章就没有控制到核心层面的固定效应,而是控制了更高层面的固定效应。例如2. Kalcheva, I., McLemore, P., & Sias, R. (2021). Economic Policy Uncertainty and Self-Control: Evidence from Unhealthy Choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 56(4), 1446-1475。这篇文章没有控制个体固定效应,而是控制了更高层面的固定效应,因为核心解释变量在更高层面上。![]() ![]() ![]() ![]() 但,现在的问题是,当X与Y在同一数据层面时,例如,核心解释变量X是个体层面的,被解释变量Y也是个体层面的,为什么有些学者不控制个体固定效应,而是控制了更高层面的固定效应,包括控制了省份固定效应或行业固定效应? 例如,下面这篇文章用的是企业层面的数据,但回归中控制的却是行业固定效应(国内经济学顶刊)。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 元芳,你怎么看?
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