SWUFE数学讲坛110：混频自回归模型及其应用

主题：混频自回归模型及其应用

主讲人：西南交通大学王沁副教授

主持人：数学学院 林谦副教授

时间：2022年6月10日（周五）14:30

直播平台及会议ID：腾讯会议，860414224

主办单位：数学学院科研处

主讲人简介：

王沁：1973年生，女。1996年9月毕业于四川大学数学学院，获得四川大学应用数学专业硕士学位；2007年7月毕业于西南交通大学土木工程学院，获得道路与铁道专业工学博士；2008年9月至2010年6月在中国科学技术大学博士后流动站做博士后，获得管理科学与工程专业博士后。

自1999年进入西南交通大学数学院以来，一直从事金融统计、工程统计、旅游统计等统计理论与统计应用方面的研究。2007年7月任西南交通大学数学院副教授，先后主持、参与国家自然科学基金、教育部人文社科基金、四川省统计科研项目、四川旅游发展研究中心立项项目、成都市哲学社会规划基金等各类国家级、省部级、市级和校级等各类科研项目十余项。曾获得四川省统计科研优秀成果奖，近五年第一作者发表论文十余篇，其中CSSCI及核心以上论文8篇。

内容提要：

本讲座内容主要包括：(1)常见的混频自回归模型；(2)常见的权重函数及其特点；(3)参数估计方法；(4)预测机制与评价；(5)从经济景气监测角度出发，选取一致指标和先行指标，在一致指标和先行指标的交互作用下，构建M-MIDAS-AR回归模型和状态转移的M-MIDAS-AR回归模型，对我国宏观经济进行预测研究。