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本文是我17年在学习过程中,根据心得写下的感受,其实有不少地方写的不够全面,强烈推荐我最近写的一篇文章,里面有更加全面的对概率、似然、极大似然估计以及对数似然的分析,欢迎点击这里查看。 1. 误差:y ( i ) = θ T x ( i ) + ε ( i ) y^{(i)}=\theta^{T} x^{(i)}+\varepsilon^{(i)} y(i)=θTx(i)+ε(i) [假设]:误差 ε 是独立同分布的,并且服从均值为0方差为θ^2的高斯分布 误差指的是实际值与预测值之间的差值以银行贷款为例: 独立 |
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