为莫斯科交易所开发一个交易机器人从哪里开始呢?

很多莫斯科交易所的交易者想把他们的交易算法自动化，但是他们不知道从何做起，MQL5语言提供了很大范围的交易功能，它还额外提供了方便使用的类，以使用户在算法交易中方便地起步。在本文中，我们将讨论MQL5交易策略语言所提供的本地化工具，而在莫斯科交易所(MOEX)交易的人们可以从中获益。

市价订单能够保证交易的执行(只要有足够的流动性就可以)，但是它不能保证价格，这就是说所执行的订单价格与当时所要求的可能相差很大。而限价订单能够保证交易执行时的价格，但是它不能保证交易能够被执行，所以您的订单可能会无法执行。

莫斯科交易所经济商提供的所有其他类型的订单都是软件系统的一部分，通过它，交易者就能与交易所互动，换句话说，所有其他的订单都是通过计算所得的结果，这些订单在莫斯科交易所之外保存和处理，然后再经过内部处理后再以市价订单或者限价订单的方式发送给交易所。

MetaTrader 5 平台提供了以下类型的交易订单，可以在莫斯科交易所使用:

ORDER_TYPE_BUY

市价买入订单

ORDER_TYPE_SELL

市价卖出订单

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

限价买入挂单

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

限价卖出挂单

ORDER_TYPE_BUY_STOP

止损买入挂单

ORDER_TYPE_SELL_STOP

止损卖出挂单

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

止损买入挂单

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

止损卖出挂单

MetaTrader 5 平台允许对所持仓位设置止损和获利水平，这些水平保存在 MetaTrader 5 交易服务器上并能自动触发，哪怕交易账户没有被连接上:

另外，MetaTrader 5 平台允许交易者设置挂单的止损/获利水平，以及修改所有挂单的触发价格水平。

MetaTrader 5 提供了交易操作的基本类型，您可能想在您的交易机器人中使用它们:

MQL5 中所有的交易操作都是使用OrderSend()函数来实现的，当交易订单成功发送到莫斯科交易所之后，就会把程序的控制权返回给用户，订单状态(order state)就会改为 ORDER_STATE_PLACED, 但它不一定表示您的订单将被成功执行(那样的话，订单状态会变成 ORDER_STATE_FILLED 或者 ORDER_STATE_PARTIAL)，您交易订单的执行结果是依赖于当前市场的，而且可能由于不同原因被莫斯科交易所拒绝 (订单状态为 ORDER_STATE_REJECTED)。

还有一个异步版本的函数 — OrderSendAsync(), 它运行得比 OrderSend() 快得多, 因为它不会等待订单发送到交易所的交易系统中，这个函数在MetaTrader 5终端把订单发送到外面之后会立即返回，这就是说您的交易订单通过了终端的基本验证，现在已经发到MetaTrader 5交易服务器上进一步处理了，把您的订单加到交易所队列所需的时间，以及订单被执行或者拒绝的时间都依赖于交易所是否忙碌以及您网络连接的速度。

MqlTradeRequest结构中描述了多种交易操作，其中包含了交易请求的描述，所以这里的主要任务就是正确填充 MqlTradeRequest 结构以及处理请求执行的结果。

根据您的交易系统的规则，您可以以市场价格买入或者卖出(BUY 或者 SELL), 或者在距离当前价格一定距离设置买入/卖出的挂单:

下图显示了使用止损买入(BUY STOP), 止损卖出(SELL STOP) 以及限价买入(BUY LIMIT), 限价卖出(SELL LIMIT) 的原则, 并指出从从市场深度(Market Depth)中如何下单。

另外，您也许需要修改甚至删除挂单，这可以通过使用 OrderSend()/OrderSendAsync() 函数来做到。管理持有的仓位也是简单的，因为管理是通过交易操作进行的。

在本文中，我们将向您展示如何使用 MQL5 编程进行买入和卖出, 并且我们还将演示如何操作交易账户和交易品种的属性，这可以通过使用标准库(Standard Library)中的交易类来完成。

MQL5 语言完全支持了 MetaTrader 5 平台的全部交易功能: 它包含了许多交易函数用于处理订单，仓位和交易请求。不论您交易何种资产，操作都是相同的: 期货，证券，期权，债券，等等.

使用 MQL5 语言，您可以创建交易订单并将它发送到服务器上，使用的是OrderSend() 或者 OrderSendAsync() 函数，您也可以接收订单执行结果, 查看交易历史，检查资产的合约规格, 处理交易时间 以及访问其他有用的信息。

对交易机器人开发者的重要提醒: 任何交易操作，包括建立仓位，设置止损或者获利，或者通过反向仓位平仓，都包含了在 MetaTrader 5 服务器上和莫斯科交易所的一系列处理。您可以通过在您的账户中运行TradeTransactionListener.mql5来查看这些过程。该 EA 侦听TradeTransaction事件并显示与此事件相关的简要信息:

侦听操作实例:

现在是时候回顾源代码示例了。

在交易机器人的最开始，需要取得交易机器人所要交易的账户的信息，

账户的详细信息可以使用特定的CAccountInfo类，让我们在我们的代码中包含 AccountInfo.mqh 文件，并声明这个类的 account 变量:

从以上的代码可以看出，通过使用在OnInit()函数中使用account变量，您能够获得许多有用的信息，您可以把这些代码加到您的EA交易中，在分析EA的操作时就更加容易分析记录了。

下图显示了运行脚本的结果。

我们已经取得了账户的信息，然而，为了能够进行交易操作，我们还需要知道我们将要交易的金融资产的属性。为此，我们将使用另外一个方便的类CSymbolInfo，它含有很多方法，以下是其中一些特性的示例。

下图显示了在莫斯科FORTS市场上交易品种 Si-6.16 的属性。现在您可以准备转到交易了。

交易订单是通过使用以下两个 MQL5 函数来发送的: OrderSend() 以及 OrderSendAsync()。事实上，它们是相同功能的两种实现方式，OrderSend() 发送交易订单并等待执行结果，而异步的 OrderSendAsync() 函数只是发送请求，并允许程序不用等待交易服务器的回应就继续运行。所以使用 MQL5 交易确实简单, 您只要使用一个函数就能进行所有的交易操作。

这两个函数都使用MqlTradeRequest结构作为第一个参数，其中包含了多个栏位，所必需的栏位依赖于交易操作类型(trading operation type), 所以不是所有的栏位都需要填充。如果数值不正确或者所需栏位没有填充，请求在终端的验证就会失败，而不会发送到服务器上。其中有五个栏位，您需要从预先定义好的枚举中指定。

交易请求包含了很多栏位，是因为您需要描述订单的很多属性，而且它们会根据执行原则，过期设置和其他参数而有所变化，不需要记住所有这些细节，只需要使用准备好的CTrade类，这里就是交易机器人中如何使用这个类的示例:

作为一项规则，莫斯科交易所使用的是ORDER_FILLING_RETURN模式，语言参考中的描述:

这种模式只是用于市价交易和交易所交易模式: 用于市价订单 (ORDER_TYPE_BUY 以及 ORDER_TYPE_SELL), 限价及止损限价订单 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT。如果有部分执行，市价单或者还有剩余部分的限价订单不会被取消，还会放到未来进行处理。

在 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 类型的订单被激活时，会产生 ORDER_FILLING_RETURN 类型的对应的 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 订单。

现在，是时候讨论 CTrade 是如何在交易操作中运用的了。

以当前价格买入/卖出

在交易策略中，我们经常需要以当前价格立即买入或者卖出某项资产，CTrade 类熟悉这种状况，它只需要交易操作所需的交易量是多少，其他的所有参数，包括建仓价格，交易品种名称，止损和获利水平，以及订单的注视都可以忽略。

默认情况下，如果不指定交易品种名称，CTrade 就将使用所运行图表的交易品种名称，这对简单的策略很好，如果EA交易同时交易多个交易品种，交易操作的交易品种名称应该在每次操作中指定。

您可以指定订单中的全部参数: 止损/获利，建仓价格和注释.

幻数和允许的滑点值是在 CTrade 实例的初始化过程中指定的，所以我们不需要现在设置它们，尽管有必要时也可以在每个交易操作前直接设置它们。

设置一个限价单

限价订单可以使用对应的类方法来发送: BuyLimit() 或者 SellLimit()。对于大多数情况，使用简要的版本，只指定建仓价格和交易量，就足够了。BuyLimit 的建仓价格必须低于当前价格，而对于 SellLimit，建仓价格必须高于当前价格，这些订单是用于以更好价格进入市场的，例如，在策略中期待价格从支撑位回滚。在这个列子中，使用的是EA所运行的交易品种:

您也可以使用一个更加详细的版本，其中您需要所有的参数：SL/TP, 过期，交易品种的名称以及订单的注释。

在第二种方法中，需要正确设置止损和获利水平，请注意，当您买入时，获利值必须高于建仓价格，而止损值必须低于建仓价格。对于SellLimit 订单则相反。如果水平没有正确设置，您就会在您机器人的回归测试发现，因为 CTrade 类会在这种情况下自动地打印记录 (如果您没有调用 LogLevel 函数)。

设置止损挂单

止损挂单可以使用 BuyStop() 以及 SellStop() 方法来发送。止损买入挂单的建仓价格必须高于当前价格，而对于止损卖出，则需要低于当前价格。止损单应用的策略是用于当市价突破阻力水平时进入市场，另外它们也有助于限制亏损。简单版本:

当您需要为 BuyStop 挂单设置更多的参数时，这里有一个更加详细的版本:

止损卖出挂单也可以通过 CTrade 类的对应方法来发送，在这种情况下很重要的就是正确指定价格。

操作仓位

除了使用 Buy() 和 Sell() 方法，您还可以使用其他方法来建立仓位，但是，这样的话您就要指定更加详细的信息:

为了平掉一个仓位，您只需要指定交易品种的名称，而 CTrade 类会去做剩下的事情。

也可以修改已建仓为的止损和获利水平，这可以通过使用 ModifyPosition() 方法来做到。

修改和删除订单

为了修改挂单的参数，CTrade 类提供了 OrderModify() 方法, 可以传给它所需的参数。

您需要取得想要修改的订单编号，并根据订单类型设置正确的止损和获利水平，另外，新的建仓价格相对当前价格必须是正确的，

如果您想要删除一个订单，您只需知道它的编号:

此类还包含了通用的OrderOpen()方法，它可以设置任意类型的挂单。与特定的BuyLimit, BuyStop, SellLimit 和 SellStop 方法不同, OrderOpen() 包含了更多必需的参数。所以您可以选择想要的方法。

在本文中，我们已经分析了编程进行买入和卖出操作的简单技术，以及编程操作挂单的方法，然而，交易类中还包含了更多对MQL5交易程序开发人员方便使用的内容:

使用这些类，将有助您把精力集中在您的交易策略上，而最大程度地解决技术问题，另外，CTrade 可以用于学习交易请求，例如使用调试器。这样一段时间之后您就能基于CTrade创建您自己的类了，而在这个类中实现处理交易请求执行结果的逻辑。

本文中所描述的 MQL5 机器人开发主要是针对初学者，而有经验的开发人员在这里也可以获取一些新的有用信息，试试执行本文描述的简单脚本程序，您就会明白创建一个交易机器人比你想像的要简单。

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