非寿险精算（本科）

非寿险精算学是为非寿险领域的经营与管理提供数量分析方法的一门课程，它是基于统计学和保险学的一门交叉性学科。这门课程所涉及的内容以及所提供的方法具有很强的适用性，对保险公司的业务经营和管理有很大的应用价值。本课程是高等院校保险及精算相关专业的主干课程（专业必修课程），也可作为高等院校经济类、管理类专业的学科选修课程。

通过教学，旨在让学生掌握非寿保险的保险费率、保险费收取方式、保险赔偿额、准备金的建立、责任准备金的提取等方面的数量分析方法和模型运用，力求使学生达到初步具备非寿险精算实务的能力，满足应用性需求。

通过教学，使学生对损失分布、费率厘定、信度理论、（未决赔偿、未到期责任、理赔费用、再保险）准备金评估、免赔额和赔偿限额、再保险定价等基本范畴有较系统的理解；对风险模型、非寿险精算学的基本概念和基本理论有正确的理解和较深刻的认识；初步培养非寿险费率厘定和准备金评估等解决实际问题的能力、培养学生精算分析思维、激发学生精算分析兴趣、提高学生在社会科学方面的素养，为进一步学习精算实务课程奠定基础。

本课程在中国大学MOOC平台上引用对外经贸大学谢远涛教授主讲的精品课程《风险模型与非寿险精算学》在线开放课程。

《风险模型与非寿险精算学》在线开放课程知识面宽，覆盖风险模型与非寿险精算学的基础知识。所授知识全面覆盖英国精算师协会的CS2考试内容，对应SOA中的SRM、STAM部分考试内容，以及CAA的A6部分内容。 既包括损失分布、风险度量、风险模型等核心风险模型内容，也包括信度理论、广义线性模型、流量三角等核心非寿险精算学知识。既讲述了基础知识，也结合精算考试相关真题来讲解知识点的应用。

谢远涛教授主讲的这门课程内容丰富，讲授从风险度量、建模、分析到定价的全流程，从数据到结论全闭环理论知识。既讲述传统的风险分布，也引入再保险，讨论风险调整变量的分析，还结合广义极值理论，讨论极值分布问题；既讲述传统描述性统计与推断统计，也讲解贝叶斯统计，引申讲述了信度理论，同时涵盖理论贝叶斯信度和经验贝叶斯信度理论；既讲述传统风险模型，也结合再保险讨论风险调整变量的风险模型；既讲述单变量分析，多变量COPULA依赖分析，也结合时间序列分析，讨论了协变量下的广义线性模型和机器学习模型；既有非寿险精算中的理论分析，也包括流量三角之类实务操作。

课程不限于理论推导，还引入软件和编程，实现可视化和技术分解。风险模型与非寿险精算学是一门实践性的课程。本课程提供了大量R语言、SAS程序代码，提供了大量图形输出和结果展示，便于读者自行验证和动手实践。

风险模型与非寿险精算学一半是科学一半是艺术。理论模型的构建、公式算法的推导，无不体现科学性的一面；但是数据处理、精算定价、风险评估又无时不刻体现分析师对于问题的把握和艺术性的加工。本课程强调分析问题、解决问题的思路，而非结论性的归纳。

希望大家通过网上学习谢远涛教授精彩生动地讲授的《风险模型与非寿险精算学》，提升大家对《非寿险精算学》知识的理解水平和运用技能。