仓位管理具体方法（2024年4月3日） 一、仓位管理几个原则1、有标准，可操作、能量化。2、仓位量化以后，不仅etf账号要遵守量化标准，强势股票账号也要遵守这个... 

来源：雪球App，作者： ETF风清扬，（https://xueqiu.com/2564351677/284646946）

一、仓位管理几个原则

1、有标准，可操作、能量化。

2、仓位量化以后，不仅etf账号要遵守量化标准，强势股票账号也要遵守这个仓位。

3、可以不断完善。

二、现阶段量化方法

（一）、势（宽基评分）

1、宽基评分可以很直观看出目前市场上宽基指数的强弱程度。

2、只做最强的宽基。

3、持有的宽基如果在接下来持仓期间，只要仍然位于前5位，则继续持仓，否则调仓换成强势宽基。

4、外围宽基指数可以作为一个反向持仓信号。如果外围宽基指数强，则说明国内操作性不好。整个2023年70%以上时间都是外围宽基要强于国内指数，尤其是2023年11月至2024年1月，这一段时间，即使担心外围宽基溢价率过高不参与，但如果依据这个反向指标轻仓（甚至空仓）就可以规避掉很多损失。

A、当宽基前三名均为外指时，仓位4成以下，甚至空仓（0-4成）。

B、当宽基前三名有两名是外指时，仓位4-5成。

C、当宽基前三名有一名是外指时，仓位7成。

5、宽基指数得分标准：

A、整个宽基强弱排名。

B、相对比排名，把各个宽基指数跟沪深300（510300）作对比，然后进行打分。

C、各个宽基指数自己打分：价格打分+量能打分。

（二）、价（仓位量化指标）

1、 这个主要是根据价格波动率对于各个宽基进行仓位量化，分别为0、4成、6成、10成仓位。

2、上证指数、深证成指、创业板、科创板、平均价格（880003）五个标的，每个标的权重分别为20%，然后依据仓位量化计算出在“价”这个环节仓位应该是多少。

（三）、量

成交量萎缩虽然不一定会继续下跌，但很少能够上涨。现在定的这个标准（7000亿、8000亿）

1、沪深两市总成交额8000亿以下，谨慎，最多5成仓位。

2、两市总成交额7000亿以下，仓位0-3成。

总仓位=势 *价 *量

=宽基评分仓位 *量化仓位 *量能仓位