采用SDM模型进行实证研究的规范步骤有哪些？

采用

SDM

模型进行实证研究的规范步骤有哪些？

一、引言

经

典

的

空

间

计

量

模

型

有

三

种

：

空

间

误

差

模

型

（

Spatial 

Error 

Model

，

 SEM

）、空间滞后模型（

Spatial Lag Model

，

 SLM

）、空

间杜宾模型（

Spatial Durbin Model

，

 SDM

）。现在越来越多的研究

者采用

SDM

模型进行相关研究，主要原因在于：一是

SDM

模型是空

间计量经济学中最基本的模型，

它包括

SEM

模型和

SLM

模型

（

Lesage and Pace, 2009

）；二是与直接使用回归系数解释经济问题

的其它模型相比，

SDM

模型通过对直接效应、间接效应及总效应的测

度来解释经济问题

, 

偏误可能较小（孙攀等，

 2017

）。

那么，采用

SDM

模型进行实证研究的规范步骤有哪些呢？本文将

进行相关讨论。欢迎感兴趣的朋友一起参加。

二、规范步骤讨论

本文认为采用

SDM

模型进行实证研究的规范步骤主要有：

1.

进行

空间自相关检验（即给出使用空间计量模型的依据）；

2.

进行

SDM

模

型是否会退化为

SLM

模型或

SEM

模型检验；

3.

豪斯曼检验（即确定采

用固定效应模型还是随机效应模型）；

4.

进行地区、时间及双固定效

应的选择检验；

5.

稳健性检验；

6.

内生性讨论。

（一）空间自相关检验

当前最流行的进行空间自相关检验的方法是测度全域莫兰指数值

（global 

Moran’s 

I。如何测度全域莫兰指数值？

ASEF

在之前推送

过几篇这方面的文章，见下面链接。

2020

年

4

月

1

日推送的文章——《空间计量经济学基础知识深度

解读与验证：从

GlobalMoran’s I

到

LISA

》

全域莫兰指数（Global Moran’s I），简称莫兰指数，

是衡量空间自相关（

spatial 

autocorrelation

）最为流行

的指标。

孙攀，公众号：

Applied Spatial Econometrics

空间

计

量

经

济

学

基

础

知

识

深

度

解

读

与

验

证

：

从

Global