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谈多重共线性
本文主要讨论古典假定中无多重共线性被违反的情况,主要情况包括多重共线性的实质和产生的原因、后果、检验方法及无多重共线性假定违反后的处置方法。 第一节 什么是多重共线性 一、多重共线性的含义讨论多元线性回归模型的估计时,强调了假定无多重共线性,即假定各解释变量之间不存在线性关系,或者说各解释变量的观测值之间线性无关。计量经济学中的多重共线性,不仅包括解释变量之间精确的线性关系,还包括解释变量之间近似的线性关系。 从数学意义上去说明多重共线性,即若存在不全为0的数使得:
用矩阵来表示的话,解释变量的数据矩阵的秩 |
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