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全文阅读:Stata:自回归分布滞后模型简介 (ARDL)| 连享会主页 目录 1. 模型简介2. 命令介绍3. EC 表示4. 长期关系的检验5. 拓展6. 相关推文
1. 模型简介 自回归分布滞后模型 (ARDL)一直被用来刻画单一时间序列方程中的变量关系。因为非平稳变量的协整等价于一个误差修正模型,而将误差修正模型进行化简之后即可得到自回归分布滞后模型。具体模型形式如下: 其中,,。为简化起见,这里假定对于所有 维向量 的滞后阶数都相同。可以看出这个模型中同时包含了自回归和分布滞后两种模型,因此其同时考虑了序列相关性和动态影响,Hansen 2021 指出如果滞后阶数 和 足够大,那么 ARDL 模型的误差将近似为白噪音。在 ARDL 中长期乘数因子为: 长期乘数因子代表了在长期 对于 的累计影响。 全文阅读:Stata:自回归分布滞后模型简介 (ARDL)| 连享会主页 |
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