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1 【单选题】主要数据点,购买了100份10年国债,DV01是808.61,两年期国债的DV01是412.56,五年期国债的DV01是423.35。如果使三个DV01相同,那么两年期要配置多少,五年期要配置多少? A 、200, 150 B 、196, 191 C 、191, 196 D 、120, 140 【正确答案:B】 两年期=100×808.61/412.56=196 , 五年期=100×808.61/423.35=191。 ![]() 【正确答案:C】 保险公司通过购买期权将市场风险转移给期货公司。 ![]() 【正确答案:B】 衰退期,债券是最佳资产类别,现金次之。 ![]() 【正确答案:A】 压力测试则可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。 ![]() 【正确答案:B】 N天的VaR的计算公VaRN = VaR1▪√N,代入数据可知,第二个大。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【正确答案:B】 假设无风险收益率为r,仓储成本的现值为U,时间为T,当前现货价格为S0,,若存在交易成本,则期货理论价格: ![]() 【正确答案:B】 工业硅的下游包括铝合金、有机硅、多晶硅。 ![]() 【正确答案:B】 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》公民、法人受期货公司或者客户的委托,作为居间人为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的,期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。居间人应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。选项B正确。 ![]() 【正确答案:A】 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》期货公司没有代客户履行申请交割义务的,应当承担违约责任;造成客户损失的,应当承担赔偿责任。(选项A正确) ![]() 【正确答案:D】 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》期货交易所允许期货公司开仓透支交易的,对透支交易造成的损失,由期货交易所承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的60%。(选项D正确) ![]() |
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